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标题：关于before_trading函数的问题

1楼

CHF 发表于：2020/6/16 9:48:07

before_trading在实盘中是开盘前运行的，所有在这个函数下的数据应该是取到前一天为止的，但在回测过程中发现能取到当天数据，这样就用到了未来数据，回测和实盘的数据不一致。

测试代码是

def before_trading(context):
pass

print(history_bars("000001",100,"1d","close")[-1])
print(context.now)

def handle_bar(context):
    # 开始编写你的主要的算法逻辑。
    print(history_bars("000001",100,"1d","close")[-1])
    print(context.now)

部分输出

09:45:53 > 10.144375801086426
09:45:53 > 2019-01-17 00:00:00
09:45:53 > 10.144375801086426
09:45:53 > 2019-01-18 00:00:00
09:45:54 > 10.056839942932129
09:45:54 > 2019-01-18 00:00:00
09:45:54 > 10.056839942932129
09:45:54 > 2019-01-21 00:00:00

2楼

yukizzc 发表于：2020/6/16 10:21:46

这边查证下，按理开盘前的不会取到当天

3楼

CHF 发表于：2020/6/17 9:53:31

请问查证的如何了，是否存在开盘取到当天数据的情况？

4楼

CHF 发表于：2020/6/17 9:58:35

我观察是在日线状态有这种情况

5楼

yukizzc 发表于：2020/6/17 9:59:10

是有问题，已经提交开发，请等后面版本修复

6楼

无为剑 发表于：2020/6/20 18:42:45

此问题已经修复，会在随后的6.0版本发布时修正

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