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标题：请问一下是否会出现在一台电脑上能够回测运行的python程序在另外一台电脑上会出现不报错但没有交易的情况

1楼

wengwenchao123 发表于：2020/6/2 9:40:42

我帮我的一位朋友写的一个程序，

我自己电脑上在金字塔里写的程序在我自己电脑上用沪深300股票池回测今年1月到现在为止，是有具体数据的，

但是把这个程序放到我的朋友那边去跑，没报错，但是就是没有具体的回测情况，就是没交易过，显示为都为0，但我这边是有的

从2019.1.2到2019.6.1,300W资金，收益23.8W

我把程序贴出来，请帮我看一下你们那边能不能跑出来，看一下又没有问题

如果能跑出来，请问有什么原因可能导致了我写的程序在朋友那边跑起来没效果（数据什么的补充过了，用均线交易系统试过了，是能跑起来的有交易数据的）

比如有版本问题什么的

import time

import os

import csv

import numpy as np

import math

import talib as ta

from datetime import date

def init(context):

# 在context中设置一些参数

context.s1 = context.universe

#价格时间周期长度，其中包括了当日价格，所以要选取N天前的数据，则需要N+1

context.period =1000

context.code=[]

#print(context.universe) 查看是否能读取合约池里的股票，成功

# before_trading此函数会在每天策略交易开始前被调用，当天只会被调用一次

def before_trading(context):

pass

# 你选择的证券的数据更新将会触发此段逻辑，例如日或分钟历史数据切片或者是实时数据切片更新

def handle_bar(context):

# 开始编写你的主要的算法逻辑

# bar_dict[order_book_id] 可以拿到某个证券的bar信息

# context.portfolio 可以拿到现在的投资组合信息

# 使用order_shares(id_or_ins, amount)方法进行落单

# TODO: 开始编写你的算法吧！

#价格时间周期长度，其中包括了当日价格，所以要选取N天前的数据，则需要N+1

#金字塔的时间序列是正向序列，是按远到近排序的，为了方便可以反向取值

for id in context.s1:

try:

close = history_bars(id,200, '1d', 'close') #股票收盘价时间序列

open = history_bars(id,50, '1d', 'open') #股票开盘价时间序列

low = history_bars(id,50, '1d', 'low')

count=0 #用来统计前三天low小于MAX的天数

buy_quantity=get_portfolio(id,2).buy_quantity #持仓数量

pnl=get_portfolio(id,2).pnl #收益盈亏

holding_price=get_portfolio(id,2).buy_avg_holding_price #持仓成本

close_today=close[-1] #当前的收盘价，如果还在交易时间内，则显示的是当前价格

close_yesterday=close[-2] #昨天的收盘价

ma10=ta.SMA(close,10) #10日简单移动平均线

ma60=ta.SMA(close,60) #200日简单移动平均线

EMA13=ta.EMA(close,13) #13日指数移动平均线

EMA25=ta.EMA(close,25) #25日指数移动平均线

MAX=max(EMA13[-1],ma10[-1])

#print(context.now)

#print(close_yesterday)

#print(EMA13[-1])

#print(EMA25[-1])

#print(ma200[-1])

#print(ma10[-1])

#print(open[-1])

#print(max(EMA13[-1],ma10[-1]))

#print(low[-1]);

for i in range(3):

if low[-1-i]<max(EMA13[-1-i],ma10[-1-i]):

count=count+1

else:

pass

#print(count)

if buy_quantity==0:

if close_yesterday>EMA13[-1] and EMA13[-1]>=EMA25[-1] and close_today>ma60[-1] and close_yesterday>ma10[-1] and open[-1]>=MAX and low[-1]<=MAX and count==1:

buy_open(id,"Market",0 ,0,100000,serial_id = 1)

#print("EMA策略购买")

#print(1)

if buy_quantity!=0:

if (pnl/(holding_price*buy_quantity))>0.2 or (pnl/(holding_price*buy_quantity))<-0.08:

#print(id) #和下面式子一起使用可以看哪只股票盈亏多少

#print(pnl/(holding_price*buy_quantity))

sell_close (id,"Market",0,buy_quantity,0)

except:

pass

#print(portfolio.buy_quantity)

#print(portfolio.buy_avg_holding_price)

# after_trading函数会在每天交易结束后被调用，当天只会被调用一次

def after_trading(context):

pass

2楼

wenarm 发表于：2020/6/2 16:03:50

回测有结果的。你可以在对应的品种上右键“数据”看下对应的周期数据是否真下载下来。

3楼

wengwenchao123 发表于：2020/6/2 17:09:31

当时发现跑不起来之后，我们就重新下载了数据，然后先用系统自带的均线交易系统跑了一下沪深300池，发现是有交易的，然后再去跑我写的，结果却没有，所以感觉很奇怪，而且不是一台电脑这样，朋友两台电脑都试了一下，由于我是远程连接帮忙弄的，所以没现场看过，但一般来说也不会出现这种问题吧，所以来问问，之后大概是要去现场弄一下的，想提前来问一下是不是有什么可能性导致这样的情况

4楼

无为剑 发表于：2020/6/2 22:14:55

1，检查数据是否齐全，要鼠标右键->数据-》打开相应的数据查看一下本地到底补齐了没有

2，测试报告上点击委托明细，看一下是否有具体的委托记录

3，自行使用print进行打印调试，看具体第一笔交易为什么没有出现委托下单条件

5楼

wengwenchao123 发表于：2020/6/5 22:24:23

你好，请问跑完程序以后能不能说一下它的收益大致是多少，沪深300池，300W本金，时间2017.1.1到现在，我需要对照一下我这边看看有没有什么的大区别

6楼

wenarm 发表于：2020/6/8 8:32:14

抱歉，我只解决用户使用过程中存在的问题。回测最终结果，只要数据不存在缺失且各项设置一致的情况下，结果就应该是一样的。

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