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标题：python回测结果的时间和价格有问题。
1楼
chulingwei 发表于：2020/5/24 14:23:03使用python进行60分钟线回测的时候，查看测试结果，发现成交的时间和价格有问题。
出现该品种根本不存在的交易时间，比如说橡胶和棉花的0点。
价格也很奇怪，不管是不除权还是除权都对不上。
截图见上传附件。
用5分钟测试的时候，就没有这种异常时间的问题。
麻烦看下是不是有问题。
此主题相关图片如下：截屏2020-05-2414.15.38.png
此主题相关图片如下：截屏2020-05-2414.15.38.png2楼
yukizzc 发表于：2020/5/25 9:21:32本地这样测试，测不到0点的，你这样最简单的测试看下呢
此主题相关图片如下：b)1)ws}ocz3vzktb(cfh5a.png
3楼
chulingwei 发表于：2020/5/25 10:22:29用你给的代码不会出现异常时间。
但是用这个代码，我试了一定有异常时间。
def handle_bar(context):
if istradertime(order_book_id= 'SQRU00'):
buy_open( 'SQRU00', "ThisClose", volume=1,serial_id = 1)
回测时间选60分钟，初始化合约选 白银连续。
麻烦看下什么问题。
4楼
chulingwei 发表于：2020/5/25 10:34:46仔细看了下测试记录。
基准合约选的白银连续，有23：00-2：30的交易时间。
实际测试合约为其他合约，比如橡胶连续，应该没有23：00-2：30的交易时间。
但是测试记录中会有橡胶连续的23：00-2：30交易时间，而且价格都是一样的。
感觉是个bug。
没法把图截上来，你们可以试下。
5楼
chulingwei 发表于：2020/5/25 10:46:25测试截图上传了。
此主题相关图片如下：截屏2020-05-2510.45.36.png
此主题相关图片如下：截屏2020-05-2510.44.52.png
此主题相关图片如下：截屏2020-05-2510.45.36.png此主题相关图片如下：截屏2020-05-2510.44.52.png6楼
yukizzc 发表于：2020/5/25 16:57:30你不能这么混用，回测时候的时间就是这个基准合约的时间，你把不同的品种混在一起然后去判断是否是交易时段不行的
7楼
chulingwei 发表于：2020/5/25 17:19:39好的，那看来用法不太合适。
如果需要多品种一起测试的话，但是各品种的交易时间也不一样，就没法一起测试了
8楼
yukizzc 发表于：2020/5/25 17:33:05本身python是品种之间不区分开的，适合股票那种同一个时段内做多品种横向统计
期货每个品种都不一样本身就是用pel适合
或者这么说如果不是必要，没有必要用pythong去写期货策略，期货本身考虑自己周期更多一些
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