标题：C++怎么订阅全市场行情?

目前机构版订阅行情个数上限为20,如果进行股票量化怎么订阅全市场或者几百个品种的行情?

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主要原理及介绍：

 

首先我们需要设置一个定时器

在代码

 

BOOL CMainWindowDlg::OnInitDialog()

增加代码行

SetTimer(0,500,NULL);

 

为了避免遍历轮询重复计算的效率问题，我们采取记录品种成交量的方式，只有当成交量出现变化后我们才处理品种的变化。因此需要增加一个对象记录

std::map<void*,float> m_mapReportData;

 

其他代码就相对比较简单了，主要代码如下：

 

void CMainWindowDlg::OnTimer(UINT nIDEvent)
{
 if(nIDEvent == 0)
 {
  ScanMarketStock('HS');
  ScanMarketStock('ZS');
 }
 
 CDialog::OnTimer(nIDEvent);
}

//遍历整个市场的品种
void CMainWindowDlg::ScanMarketStock(WORD wMarket)
{
 DWORD dwCount = g_pMainFormework->GetReportCount(wMarket);
 for(UINT i = 0; i < dwCount; i++)
 {
  char szLabel[10] = {0};

  //先获得品种代码
  if(!g_pMainFormework->GetReportData(wMarket,i,szLabel))
   continue;

  REPORT_STRUCT * pReport = g_pMainFormework->GetReportData(szLabel,wMarket);
  if(pReport == NULL)
   continue;

  //判断只有成交量出现变化才认为该品种有行情触发
  std::map<void*,float>::iterator iter;
  iter = m_mapReportData.find(pReport);
  if(iter != m_mapReportData.end())
  {
   if(iter->second != pReport->m_fVolume)
   {
    ProcStockUpdate(pReport);
    iter->second = pReport->m_fVolume;
   }
  }
  else
  {
   ProcStockUpdate(pReport);
   m_mapReportData[pReport] = pReport->m_fVolume;
  }
 }
}

//这里函数处理交易品种
void CMainWindowDlg::ProcStockUpdate(REPORT_STRUCT * pReport)
{
}

为什么不采用时间变化来轮循

可不可以用时间变化轮循，这样应该更合理

不明白您的描述，可否再通俗一些？

你上面不是用成交量变化避免重复计算吗，用判断时间变化不一样可以吗?

你的理解有误，建议你认真看一下范例代码，代码中用到的是报价结构中的成交量字段，这个字段与K线数据的成交量字段是不一样的。这个字段上的成交量是记录当日的总成交手数，因此该字段是一直累加的数字

ok

金字塔机构版 有python 或 matlab  接口吗？