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标题:螺纹钢连续合约+复权 准确吗

1楼
wxx212 发表于:2016/6/8 18:14:40
请问版主,历史回测或者参数优化时候 怎么选择时间段。
比如螺纹钢要历史回测  但是,每年都只有一段时间做主力月份,其它时间不是主力月份不交易。怎么设置回测时间段?
用螺纹钢连续合约+复权 准确吗?价差是怎么处理的!
2楼
王锋 发表于:2016/6/8 18:48:17

长时间测试,建议使用连续合约+复权模式。

如果你觉得复权后的历史价格变动较大会影响收益测评,那么建议你在代码中自行设置开仓数量,一般按照固定额计算,这样就可以了。

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