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标题：回测多个合约的最大回撤比是不是有问题？
1楼
incana 发表于：2016/5/25 18:37:05金字塔在回测多个合约的时候，“组合的最大回撤比”等于“每个合约单独的最大回撤比”之和，这是哪里出了问题？
2楼
马良 发表于：2016/5/25 18:52:18截图说明一下。
3楼
incana 发表于：2016/5/25 19:06:33这是图片，第一幅图是第二幅和第三幅的叠加
4楼
incana 发表于：2016/5/25 19:06:55我上传的图片呢？
5楼
incana 发表于：2016/5/25 19:09:506楼
incana 发表于：2016/5/25 19:10:46
第一幅图打不开，这次可以了
7楼
incana 发表于：2016/5/25 19:11:28
这是第二幅图和第三幅图
8楼
incana 发表于：2016/5/25 19:12:27组合的年回报等于单品种年回报的平均，但是回撤确实二者之和，这个完全无法理解。
9楼
马良 发表于：2016/5/25 20:29:41最大回撤幅度？
10楼
incana 发表于：2016/5/26 8:42:35报告右下角的那一项，“最大回撤幅度”