请问,我想回测每天开盘截止10:00 所有涨停股票的个数与当日大盘收盘涨跌的概率分布,要怎么实现这个回测呢?
例如,我想知道 当当日10:00 前的涨停个数为20个,那么本日大盘收阳线的概率是多少?
可能我没说清楚,换种说法,我怎么可以得出两市中,每天10:00前涨停板的个数 这个指标?
[此贴子已经被作者于2016-5-25 11:27:00编辑过]
另外请教,由于动态函数无法用来回测,那么盘中量比,涨幅,最高涨幅,换手等等怎么改写呢?
那么就不用动态,用ref(close,todaybar)*1.1的方式来获取涨停价近似值
是用在多少分钟周期上的?
[此贴子已经被作者于2016-5-25 13:22:09编辑过]
1、“每天截止10点的涨停板个数N,..............” ,我希望的是可以这样回测统计,比如我取N=10,那么就可以将历史上所有符合条件的大盘日线K线调出来,(比如100个交易日符合条件)然后统计里面阳线的个数,(比如5个),那就自动求出M=5%,意思就是我要输入的是N,自动求出的是M;怎么操作?
2、涨停价日线可以用refc*1.1,但是15分钟图怎么用呢?还有盘中量比、盘中最高涨幅、怎么编写?
3、当我买入一股票前,我想确定该股票的同板块里,至少有3只票涨幅大于7%,这个条件怎么编写?