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标题:最大回撤

1楼
flyme 发表于:2016/5/21 16:48:57

最大回撤的不同表达方式:

 

1、

最大回撤:MAXDRAWDOWN

 

2、

资产:ASSET,NOAXIS;
if barpos=1 then begin
 MaxAsset:=资产;
 Maxhc:=0;
 end
if 资产>MaxAsset then MaxAsset:=资产;
if MaxAsset-资产>Maxhc then Maxhc:=MaxAsset-资产;
最大回撤:Maxhc,linethick0;

 

这两种表达方式有什么区别?

2楼
flyme 发表于:2016/5/21 16:51:53
用第一种方法,在测试的时候回撤显示数据和模型回测数据接近或相同。
3楼
jinzhe 发表于:2016/5/23 9:42:26

第一种是函数,是和测评用的最大回撤是一样的

第二种是算法,算出来的是近似的值

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