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标题:如何统计相关性

1楼
c100010798 发表于:2016/5/10 14:25:30
请问金字塔策略组合的相关性是如何计算的?具体的公式怎么写?
2楼
jinzhe 发表于:2016/5/10 14:32:05

要如何定义相关性?

3楼
c100010798 发表于:2016/5/10 14:36:59
我不清楚相关性有很多种定义,就是不同策略的相关性,越低越好,我想知道金字塔的相关性指标是如何计算出来的
4楼
jinzhe 发表于:2016/5/10 14:46:20
那用户任意举个相关性的例子,我们并没有相关性的指标和定义
5楼
c100010798 发表于:2016/5/10 15:06:34
金字塔函数里面有个ALIKE,函数说明是相关系数,又有个RELATE,函数说明还是相关系数,同时,这个RELATE的具体用法说明,竟然用了CORR,是不是意味着,这3个函数都是一样的,用得着那么多别名吗?
6楼
jinzhe 发表于:2016/5/10 15:09:14

这些是为了兼容其他软件的函数,所以才会有多个用处一样但是名字不一样的函数

而且这些函数是计算行情的,不是判断策略组合的相关性

[此贴子已经被作者于2016/5/10 15:09:23编辑过]
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