标题：请教如何实现跨品种套利的测评？

1楼

leelatan 发表于：2016/5/8 8:52:26

之前有个帖子写到了如何实现跨期套利的测评。

在这里 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=12019

那么，如何实现跨品种套利的测评？有几个难点：

1、如何调整不同品种的开仓手数，以保证多空的仓位是平衡的。

2、如果两个品种每份合约对应的吨数是不一样的，如何设置评测模型？

2楼

马良发表于：2016/5/8 11:10:04

换算成开仓金额呢

3楼

leelatan 发表于：2016/5/8 16:31:56

具体如何写呢？请教

4楼

jinzhe 发表于：2016/5/9 9:20:47

1.用户代码不是固定手数吗？百分比手数导致了仓位不一样吗？

2.系统自带的费率设置就会自动的判断当前合约的单位，不用做特殊设置

5楼

leelatan 发表于：2016/5/9 15:42:42

套利交易必须用后台的方式实现？

6楼

jinzhe 发表于：2016/5/9 15:46:59

你根据前面那个方法就可以做图表了，但是还是推荐后台比较好控制仓位

7楼

leelatan 发表于：2016/5/10 23:34:44

请教两个问题：以下两点在图表交易里怎么实现。

1、套利的止损怎么写。

比如价差逆向扩大到N点时，两个合约都止损平仓，应该怎么写。

2、单腿的处理。

如果出现一个合约成交，另一个合约没成交。也就是单腿。那么10秒以后就强行平掉所有仓位，应该怎么写？

8楼

jinzhe 发表于：2016/5/11 9:14:19

1.照着原来的写，价差里面就有写

2.这点就是图表处理不了的，图表上不能判断实际仓位，只判断信号仓位，不成交这样的情况在图表信号上会判断会成交

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