Rss & SiteMap

金字塔客服中心 - 专业程序化交易软件提供商 http://www.weistock.com/bbs/

专业程序化软件提供商
共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]
[浏览完整版]

标题:请教如何实现跨品种套利的测评?

1楼
leelatan 发表于:2016/5/8 8:52:26
之前有个帖子写到了如何实现跨期套利的测评。

在这里 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=12019

那么,如何实现跨品种套利的测评?有几个难点:

1、如何调整不同品种的开仓手数,以保证多空的仓位是平衡的。

2、如果两个品种每份合约对应的吨数是不一样的,如何设置评测模型?
2楼
马良 发表于:2016/5/8 11:10:04
换算成开仓金额呢
3楼
leelatan 发表于:2016/5/8 16:31:56

具体如何写呢?请教

4楼
jinzhe 发表于:2016/5/9 9:20:47

1.用户代码不是固定手数吗?百分比手数导致了仓位不一样吗?

2.系统自带的费率设置就会自动的判断当前合约的单位,不用做特殊设置

5楼
leelatan 发表于:2016/5/9 15:42:42

套利交易必须用后台的方式实现?

6楼
jinzhe 发表于:2016/5/9 15:46:59
你根据前面那个方法就可以做图表了,但是还是推荐后台比较好控制仓位
7楼
leelatan 发表于:2016/5/10 23:34:44

请教两个问题:以下两点在图表交易里怎么实现。

 

1、套利的止损怎么写。

 

比如价差逆向扩大到N点时,两个合约都止损平仓,应该怎么写。

 

2、单腿的处理。

 

如果出现一个合约成交,另一个合约没成交。也就是单腿。那么10秒以后就强行平掉所有仓位,应该怎么写?

8楼
jinzhe 发表于:2016/5/11 9:14:19

1.照着原来的写,价差里面就有写

2.这点就是图表处理不了的,图表上不能判断实际仓位,只判断信号仓位,不成交这样的情况在图表信号上会判断会成交

共8 条记录, 每页显示 10 条, 页签: [1]


Powered By Dvbbs Version 8.3.0
Processed in 0.13281 s, 3 queries.