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标题:用指数做模型测试标的的开仓问题

1楼
flyme 发表于:2016/5/7 15:21:01
当一个模型,在历史回测的时候,使用指数数据,而不使用连续合约数据的情况下,当发生信号的时候,由于指数点位和主力合约之间有差价,这个问题怎么解决?
2楼
风度翩翩 发表于:2016/5/8 11:03:50


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please see it.

3楼
jinzhe 发表于:2016/5/9 9:09:48
用户用主力或者连续测试
4楼
flyme 发表于:2016/5/9 9:51:46
是不是可以这样挂机,用指数测试好的模型,在挂机的时候直接挂主力合约?
5楼
jinzhe 发表于:2016/5/9 9:56:25
指数测试只能说明指数测出来的结果,要用在主力上,你就要去测主力
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