老师好,请教信号过滤的问题,详情如下:
【基础条件】
1 图表交易
2 分钟周期
3 开仓指令分别为KC1,KC2,KC3,彼此独立
4 平仓指令分别为PC1,PC2,PC3,彼此独立
【信号过滤步骤】
1
如果目前模组没有持仓,那么日内第一次满足任意开仓指令KC1或KC2或KC3时,则执行该开仓指令,假设是KC2(特意打乱顺序);
2
如果随后在没有出现平仓指令的情况下,继续出现和上次相同的开仓指令,则不执行该开仓指令;
3
如果随后在没有出现平仓指令的情况下,出现新的开仓指令,则执行该开仓指令,假设是KC3(特意打乱顺序);
4
如果随后在没有出现平仓指令的情况下,继续出现和上次相同的开仓指令,则不执行该开仓指令;
5
如果随后在没有出现平仓指令的情况下,出现新的开仓指令,则执行该开仓指令,假设是KC1(特意打乱顺序);
6
如果随后在没有出现平仓指令的情况下,继续出现和上次相同的开仓指令,则不执行该开仓指令;
7
如果期间出现任一平仓指令,则执行该平仓指令,并且开仓机制从【1】重新开始
不,以平仓信号为准。
[此贴子已经被作者于2016/4/25 9:35:06编辑过]
variable:n1=0,n2=0,n3=0;
if kc1 and n1=0 then begin
buy.....;
n1:=1;
end
if kc2 and n2=0 then begin
buy.....;
n2:=1;
end
if kc3 and n3=0 then begin
buy.....;
n3:=1;
end
if pc1 or pc2 or pc3 then begin
sell...;
n1:=0;
n2:=0;
n3:=0;
end