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标题:[求助]信号过滤

1楼
阳太 发表于:2016/4/24 2:28:15
老师好,请教信号过滤的问题,详情如下:


【基础条件】
1      图表交易
2      分钟周期
3      开仓指令分别为KC1,KC2,KC3,彼此独立
4      平仓指令分别为PC1,PC2,PC3,彼此独立

【信号过滤步骤】
1 如果目前模组没有持仓,那么日内第一次满足任意开仓指令KC1或KC2或KC3时,则执行该开仓指令,假设是KC2(特意打乱顺序);
2 如果随后在没有出现平仓指令的情况下,继续出现和上次相同的开仓指令,则不执行该开仓指令;
3 如果随后在没有出现平仓指令的情况下,出现新的开仓指令,则执行该开仓指令,假设是KC3(特意打乱顺序);
4 如果随后在没有出现平仓指令的情况下,继续出现和上次相同的开仓指令,则不执行该开仓指令;
5 如果随后在没有出现平仓指令的情况下,出现新的开仓指令,则执行该开仓指令,假设是KC1(特意打乱顺序);
6 如果随后在没有出现平仓指令的情况下,继续出现和上次相同的开仓指令,则不执行该开仓指令;
7 如果期间出现任一平仓指令,则执行该平仓指令,并且开仓机制从【1】重新开始

2楼
阳太 发表于:2016/4/25 9:26:22
烦请老师指教
3楼
jinzhe 发表于:2016/4/25 9:29:34
那么到了每天结束,然后自动从1开始?
4楼
阳太 发表于:2016/4/25 9:34:43
不,以平仓信号为准。
[此贴子已经被作者于2016/4/25 9:35:06编辑过]
5楼
jinzhe 发表于:2016/4/25 10:15:25

variable:n1=0,n2=0,n3=0;
if kc1 and n1=0 then begin
 buy.....;
 n1:=1;
end

if kc2 and n2=0 then begin
 buy.....;
 n2:=1;
end

if kc3 and n3=0 then begin
 buy.....;
 n3:=1;
end

if pc1 or pc2 or pc3 then begin
 sell...;
 n1:=0;
 n2:=0;
 n3:=0;
end

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