基于蒙特卡洛算法的双均线系统主要过程如下：
1. 首先确定系统两个参数样本空间Q和P，初始化多头指标B=0，空头指标S=0；
2. 从样本Q和P中从随机抽取参数m和n，其中m>n；
3. m周期均线值MA1，m周期均线值MA2，当MA1>MA2，S=S+1；当MA1<MA2，B=B+1;
4. 重复执行K次，统计多空指标S值和B值；
5. 确认买卖信号，S>L时，系统发出卖信号，B>L时，系统发出买信号（其中L为系统参数，L<K）。
MA1和MA2的值比较，不是MA1大，就是MA2值大。
从这个角度看，随着K线数量的增多，执行到一定时候，就必然会出现S大于一定值L，B也是。
基于这点，个人认为这个算法没有意义。
如果想编写，推荐引入全局变量VARIABLE，定义S和B