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标题:求助金字塔如何实现蒙特卡洛算法的双均线系统?

1楼
cc315416174 发表于:2016/4/17 13:36:48

基于蒙特卡洛算法的双均线系统主要过程如下:

1. 首先确定系统两个参数样本空间Q和P,初始化多头指标B=0,空头指标S=0;

2. 从样本Q和P中从随机抽取参数m和n,其中m>n;

3. m周期均线值MA1,m周期均线值MA2,当MA1>MA2,S=S+1;当MA1<MA2,B=B+1;

4. 重复执行K次,统计多空指标S值和B值;

5. 确认买卖信号,S>L时,系统发出卖信号,B>L时,系统发出买信号(其中L为系统参数,L<K)。

[此贴子已经被作者于2016/4/17 13:38:35编辑过]
2楼
fly 发表于:2016/4/18 9:44:21

MA1和MA2的值比较,不是MA1大,就是MA2值大。

 

从这个角度看,随着K线数量的增多,执行到一定时候,就必然会出现S大于一定值L,B也是。

基于这点,个人认为这个算法没有意义。

 

如果想编写,推荐引入全局变量VARIABLE,定义S和B

3楼
王锋 发表于:2016/4/18 15:22:46

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=2&ID=91199&skin=0

请参考这里

4楼
cc315416174 发表于:2016/4/18 17:49:28
ok
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