基于蒙特卡洛算法的双均线系统主要过程如下:
1. 首先确定系统两个参数样本空间Q和P,初始化多头指标B=0,空头指标S=0;
2. 从样本Q和P中从随机抽取参数m和n,其中m>n;
3. m周期均线值MA1,m周期均线值MA2,当MA1>MA2,S=S+1;当MA1<MA2,B=B+1;
4. 重复执行K次,统计多空指标S值和B值;
5. 确认买卖信号,S>L时,系统发出卖信号,B>L时,系统发出买信号(其中L为系统参数,L<K)。
MA1和MA2的值比较,不是MA1大,就是MA2值大。
从这个角度看,随着K线数量的增多,执行到一定时候,就必然会出现S大于一定值L,B也是。
基于这点,个人认为这个算法没有意义。
如果想编写,推荐引入全局变量VARIABLE,定义S和B