标题：回测时，market 和nextopen的持仓量为何当日就有？？

1楼

Tntlx 发表于：2016/4/14 22:58:27

回测时，market 和nextopen的持仓量为何当日就有？？

虽然是按次日开盘价进行的交易，但为何当日的持仓就有了？？不是应该次日才有持仓量吗？？

2楼

fly 发表于：2016/4/15 9:06:33

你是说当前若为BUY（HOLDING=0，1，MARKET），在当前K线上HOLDING〉0吗？

BUY（HOLDING=0，1，MARKET）；

HH：HOLDING，LINETHICK0；

3楼

Tntlx 发表于：2016/4/16 16:51:27

是的，

开多:=BUY(KD AND HOLDING=0,100%,MARKET); //开多信号

平多:=SELL(PD,HOLDING,MARKET); //平多信号

持仓:holding,linethick0;

资产:asset,noaxis,COLORGRAY;

发出信号后，持仓应该是0啊，

market或nextopen不是次周期交易吗？？我的理解应该是“信号出现的本周期依然是holding=0，而次周期才holding>0”，有时利用持仓来时判断，就是不停的重复买卖

4楼

Tntlx 发表于：2016/4/19 13:04:59

还是不对，holding会提前一天发生变化

5楼

jinzhe 发表于：2016/4/19 13:21:34

次周期指的是价格，不是指交易的时间。当当前k线为数据上的最后一根k线时，market和nextopen按照当根k线收盘价计算

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