我的策略平仓是用固定时间间隔模式，价格达到就止损。但是开仓需要K线走完再开，这个如何写？
一般都是用ref的形式，比如你的开仓条件是c>o,那么就改成ref(c>o,1)
比如下面的代码如何改写？if duo and islastbar then begin
tbuy(1,手数,mkt);
end
if kong and islastbar then begin
tbuyshort(1,手数,mkt);
end
if l<=tENTERPRICE-z*s and tENTERBARS>0 then begin
tsell(1,手数,mkt);
end
if h>=tENTERPRICE+z*s and tENTERBARS>0 then BEGIN
tsellshort(1,手数,mkt);
end
或者说，模型是用K线走完模式，但是平仓需要用固定时间间隔模式，价格偏离成本一定波动就即时平仓，这个如何写
请问有函数进行处理吗？能否开发出这种函数，通过函数控制K线走完开平仓或实时开平仓。
在固定轮询的情况下，ref(x,1)的格式就是起到了走完k线下单的功能
我的开仓条件本身是引用前一周期的数据的，也有一些是用本周期的数据。
你的想法实现不了，在金字塔里面用固定轮询实现走完k线就是这样的办法