标题：日内后台多账户中某一个账户满仓反手

如题，后台多账户中，某一个账户有不同的交易策略组合，总仓位满仓，当所有的模型都开仓后，怎么解决其中某一个模型反手时保证金不足无法开仓的问题？

平仓反手,又担心反手时保证金不足,无法开仓.

用ORDERQUEUE,结合多少秒不成交就撤单.

在指定满仓账户的开仓条件里面加入abb:

abb:=not(islastbar) or (islastbar and tholding2=0);

是否可行？

buycond:=ref(c>ma(c,5),1);
sellcond:=ref(c<ma(c,5),1);
nn:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
entertime:=time>=91500 and time<143000;
exittime:=time>150000;
abb:=not(islastbar) or (islastbar and tholding2=0);
if holding>0 and sellcond then begin
 sell(1,1,limitr,o-1);
 tsell(abb,1,lmt,o-1,0,'801019');
 tsell(1,3,lmt,o-1,0,'800435');
end
if holding<0 and buycond then begin
 sellshort(1,1,limitr,o+1);
 tsellshort(abb,1,lmt,o+1,0,'801019');
 tsellshort(1,3,lmt,o+1,0,'800435');
end
if holding=0 and buycond and abb then begin
 buy(1,1,limitr,o+1);
 tbuy(abb,1,lmt,o+1,0,'801019');
 tbuy(abb,3,lmt,o+1,0,'800435');
end
if holding=0 and sellcond and abb then begin
 buyshort(1,1,limitr,o-1);
 tbuyshort(abb,1,lmt,o-1,0,'801019');
 tbuyshort(abb,3,lmt,o-1,0,'800435');
end

以上代码在模拟交易的时候运行正常。请问是否存在问题？

不行,

tholding2会返回该帐户的所有实际持仓的,而不是该帐户该策略的实际持仓.

你是不同策略,又是满仓

buycond:=ref(c>ma(c,5),1);
sellcond:=ref(c<ma(c,5),1);
nn:=barslast(date<>ref(date,1))+1;
entertime:=time>=91500 and time<143000;
exittime:=time>150000;
abb:=not(islastbar);
if holding>0 and (sellcond or exittime) then begin
  sell(1,1,limitr,o-1);
  tsell(1,1,lmt,o-1,0,'800435');
end

if holding<0 and (buycond or exittime) then begin
  sellshort(1,1,limitr,o+1);
  tsellshort(1,1,lmt,o+1,0,'800435');
end

if holding=0 and entertime and buycond then begin
  buy(abb or tbuyholding(1)>0,1,limitr,o+1);
  tbuy(abb or tbuyholding(1)>0,1,lmt,o+1,0,'800435');
end

if holding=0 and entertime and sellcond then begin
  buyshort(abb or tsellholding(1)>0,1,limitr,o-1);
  tbuyshort(abb or tsellholding(1)>0,1,lmt,o-1,0,'800435');
end

这么写可以吗？

不行

tsellholding(1)当前品种当前帐户空头持仓(而不一定是您写的800435这个帐户)

tbuyholding(1)当前品种当前帐户多头持仓

如果你的策略已经复杂了,就转成纯后台的执行吧,漫漫学着跟踪调试吧

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