标题：想用编程手段把跨周期引用，本地化
尊敬的工程师：
您好，策略是10分钟，多品种使用，跨周期引用日线，数据都是复权。但因为经常以为没逐个刷日线图表，而经常出现10分钟的信号出错。（数据是绝对补好的，但没刷图表可能就不一样了）
现在想把日线本周期话。本来是要引用日线的MA(C,20),写了以下语句：
DAYCLOSE:=IFELSE(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1),0),NOAXIS;//读取每天最后一支线的收盘价
NO_DAY:=IFELSE(DATE<>REF(DATE,1),1,0),NOAXIS;//标记交易日数目（因为金字塔没有交易日函数）
20DAYS:=SUMBARS(NO_DAY,20),NOAXIS;//返回前20个交易日到现在的周期总数
RXMA:SUM(DAYCLOSE,20DAYS)/20;//加总各天收盘价并除以20
RXDAYCLOSE:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),REF(C,1));//把昨收用VALUEWHEN固定以写条件
CONDLONG:=RXDAYCLOSE>RXMA;//多头过滤条件
本来看上去是成功了。但发现问题不少。（如图）
一、由于商品有15分钟休息，故总交易时间不能整除10分钟，故最后一根K线收盘不一定是当日收盘；
二、短周期事实上是没有完全复权的，对吗？
此主题相关图片如下：qq截图20160325225814.png
恳请工程师帮帮忙想想办法。
日线非引用ma20计算方法1:
枚举法：
c1:=callstock(stklabel,vtclose,6,-1);
c2:=callstock(stklabel,vtclose,6,-2);
c3:=callstock(stklabel,vtclose,6,-3);
c4:=callstock(stklabel,vtclose,6,-4);
c5:=callstock(stklabel,vtclose,6,-5);
c6:=callstock(stklabel,vtclose,6,-6);
c7:=callstock(stklabel,vtclose,6,-7);
c8:=callstock(stklabel,vtclose,6,-8);
c9:=callstock(stklabel,vtclose,6,-9);
c10:=callstock(stklabel,vtclose,6,-10);
c11:=callstock(stklabel,vtclose,6,-11);
c12:=callstock(stklabel,vtclose,6,-12);
c13:=callstock(stklabel,vtclose,6,-13);
c14:=callstock(stklabel,vtclose,6,-14);
c15:=callstock(stklabel,vtclose,6,-15);
c16:=callstock(stklabel,vtclose,6,-16);
c17:=callstock(stklabel,vtclose,6,-17);
c18:=callstock(stklabel,vtclose,6,-18);
c19:=callstock(stklabel,vtclose,6,-19);
ma20_1:(c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9+c10+c11+c12+c13+c14+c15+c16+c17+c18+c19+c)/20;
方法2：
计算式：
ma20_2:(stkindi('','ma.ma3',0,6,-1)*20-callstock(stklabel,vtclose,6,-20)+c)/20;
金哲工程师，谢谢您的回答。但我不太明白。你告诉我的方式，始终是要跨周期引用数据啊？能不能再细看一下我贴的图所陈述的数据问题。
我是不想调用日周期的数据，这样就不用天天补充日线，执行收盘。真正可以无人值守。
粉红的那条是日线引用的收盘价吗？
左边的没看明白你在讲什么的，右边的你讲的是“没除权却和日线匹配了”