INPUT:ATRLEN(20,15,30,1) ,总资金(100,0,10000,10);
variable: position = 0 ;
MA4:MA(C,4);//均线定义
MA9:MA(C,9);
MA18:MA(C,18);
//声明变量
NT := 1 ; //调试信息带时间戳
VARIABLE : _DEBUG = 1 ; //是否输出前台交易指令
VARIABLE : _TDEBUG = 1 ; //是否输出后台交易指令
VARIABLE : _DEBUGOUT = 0 ; //是否输出后台交易的调试信息
VARIABLE : MYENTRYPRICE =0 ; //开仓价格
VARIABLE : MYEXITPRICE =0 ; //平仓价格
VARIABLE : POSITION=0 ; //仓位状态
//0表示没有仓位，1表示持有多头， -1表示持有空头
AVGTR := REF(MA(TR,ATRLEN),1) ;
手数 := FLOOR(总资金*200/(AVGTR*MULTIPLIER ));//计算应开手数
//开始执行时 初始化数据
IF BARPOS=1 THEN BEGIN;
//POSITION := 0 ;
END //IF
//如果当前是没有持仓的状态
IF POSITION=0 AND H>L THEN BEGIN;
//建立多头进场条件
开多条件:= C>MA4 and MA4>MA9 and MA9>MA18 and position=0 and 手数> 0;
//多头进场
IF 开多条件 THEN BEGIN
MYENTRYPRICE := IF(OPEN> MA4+MINDIFF ,OPEN , MA4 ) ;
BUY( _DEBUG, 手数,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := 1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
END //IF
//建立空头进场条件
开空条件:= C<MA4 and MA4<MA9 and MA9<MA18 and position=0 and 手数> 0 ;
//空头进场
IF 开空条件 THEN BEGIN
MYENTRYPRICE:=IF(OPEN< MA4-MINDIFF ,OPEN , MA4-MINDIFF ) ;
BUYSHORT( _DEBUG, 手数,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := -1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
END
END //IF
//建立多头离场条件
平多条件1:= MA4<MA9 and HOLDING>0;
IF 平多条件1 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN< MA4-MINDIFF ,OPEN , MA4-MINDIFF ) ;
SELL( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE;
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END
//建立多头止损条件
平多条件2:= (LOW<MYENTRYPRICE-2*N) ;
IF 平多条件2 AND POSITION=1 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN<MYENTRYPRICE-2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE-2*N ) ;
MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELL( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE;
POSITION := 0 ;
TURTLEUNITS := 0 ;
END
//建立空头离场条件
平空条件1: MA4>MA9 and HOLDING<0;
IF 平空条件1 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN> MA4+MINDIFF ,OPEN , MA4+MINDIFF ) ;
SELLshort( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE;
POSITION := 0 ;
END
//建立多头止损条件
平空条件2: (H>MYENTRYPRICE+2*N) ;
IF 平空条件2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;
MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELLshort( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE;
POSITION := 0 ;
END
如上，设置了2%的止损出场，但在测试中不执行 ，不知道啥原因
2%的止损设置是写在代码里面的还是用系统自带的止盈止损功能
代码里有一段是起这个作用的
IF 开空条件 THEN BEGIN
MYENTRYPRICE:=IF(OPEN< MA4-MINDIFF ,OPEN , MA4-MINDIFF ) ;
BUYSHORT( _DEBUG, 手数,LIMITR,MYENTRYPRICE);
POSITION := -1 ;
N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
平空条件2: (H>MYENTRYPRICE+2*N) ;
IF 平空条件2 AND POSITION=-1 THEN BEGIN
MYEXITPRICE := IF(OPEN>MYENTRYPRICE+2*N ,OPEN ,MYENTRYPRICE+2*N ) ;
MYEXITPRICE := FLOOR(MYEXITPRICE/MINDIFF)*MINDIFF ;
SELLshort( _DEBUG ,holding,LIMITR,MYEXITPRICE),IGNORECHECKPRICE;
POSITION := 0 ;
END
说明止损条件不满足，用户可以自己调试一下看看条件是否成立
我 用100万资金做测试，设定2万止损。看每笔明细，止损常常超过2万，会到3万4万，所以我估计这个止损设定的不成立。
也就是看实际账户的盈亏情况来判断图表的信号是否满足吗？
我是说程序有问题，我设定的止损条件是亏损2%就止损的。
“ N := AVGTR ;
BUYORDERTHISBAR := 1;
平空条件2: (H>MYENTRYPRICE+2*N) ;”
就是说价格高于开仓价格2倍的N的时候，平空条件2成立
这样的话，止损金额就会是2万。
但在实际测试中，止损金额常常超过2万，到3万4万
所以我的问题就是，用户是不是用实际账户的情况来判断图表是不是正常的？