MA5:MA(C,5);
MA10：MA(C,10);
A:=CROSS(MA5,MA10);
B:=CROSS(MA10,MA5);
IF A THEN BEGIN
SELLSHORT(1,1,MARKET);
BUY(1,1,MARKET);
END
IF B THEN BEGIN
SELL(1,1,MARKET);
BUY(1,1,MARKET);
END
咨询老师，如何编写：当前资产相比最大资产回撤超过X%，手数加1手，等这手盈利超过Y%后，平掉，继续维持原来的手数。等待下一次回撤继续加仓
当前资产相比最大资产回撤超过X%，手数加1手，等这手盈利超过Y%后，平掉，
这里有点没想明白，是不是回撤产生后，不盈利超过Y%，就算是触发了前面的平仓条件，也不平仓？
不是的！资金回撤达到了X%后，下一个信号在原来1手上加仓1手（现在总共2手），接下来有信号都按照2手开平仓。等待加仓的1手盈利了Y%后，再平掉之前加仓的1手，维持总持仓1手。
等待下次资金回撤超过X%了，继续以上策略
http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=2160
这个例子中，是图表程序化，用全局变量，实现 “当出现盈利后，与最大盈利价格相比，回落到60％幅度后止赢离场”
需要用后台程序化实现这个功能
可以用类似方法，来尝试实现 资金回撤达到了X%后的操作
[此贴子已经被作者于2016/3/7 15:04:31编辑过]
这样的思想基本没有什么实际使用价值。主要的原因是要求参与计算的k线数太多，程序会卡的厉害。而且结果也就那么一回事，比如你做大持仓是10手，结果还没有直接交易10手的结果好，并且回撤也降不了多少。
tn:=1;
ha:=hhv(asset,1000);//1000根据自己的周期来；
if (ha-asset)/ha>0.1 then tn:=2;
if (h-asset)/ha>0.2 then tn:=3;
if holding>1 and (asset-ref(asset,enterbars+1))/asset>0.1 then
begin
tn:=1;
sell(1,holding-tn,limitr,c);
end
大概就这个意思，没有仔细琢磨。