标题：[求助]为什么我下面代码放在不同的品种上信号会不一样？【紧急呼叫高手和版主】

1楼

linlihuigzqh 发表于：2011/12/15 19:32:01

下面代码只引用了if12和if03的收盘价的数据，从逻辑上讲，信号在任何品种上都是一致的，但实际上却不一样，是我哪里编错了么？请版主和高手指导！

注：平仓里的P值为5，就是说价差缩小5点或扩大5点就相应平仓，这会影响信号么？

variable:kcjc=0;
dscf:="if12$close" -"if03$close",noaxis;

dscfzz:=ma(dscf,100),noaxis;
dscfss:=(dscfzz+1.2*std(dscf,100)),noaxis;
dscfxx:=(dscfzz-1.2*std(dscf,100)),noaxis;

B:=dscf<dscfxx and date()>1111022;
S:=dscf>dscfss and date()>1111022;

if holding<>0 then begin
sell(dscf>=kcjc+P,1);
sellshort(dscf<=kcjc-P,1);
end

if holding=0 then begin
buy(B,1);
buyshort(S,1);
kcjc:=dscf;
end

[此贴子已经被作者于2011-12-15 19:41:45编辑过]

2楼

阿火发表于：2011/12/15 21:31:18

不同品种，时间结构不一样。不一样是正常的

3楼

linlihuigzqh 发表于：2011/12/15 21:34:51

时间结构不一样的意思是不是就是K线等数据形式对不上么？

4楼

linlihuigzqh 发表于：2011/12/15 21:35:57

以下是引用leevolvo在2011-12-15 21:31:18的发言：
不同品种，时间结构不一样。不一样是正常的

时间结构不一样的意思是不是就是K线等数据形式对不上么？

5楼

linlihuigzqh 发表于：2011/12/15 21:40:57

这样的话如果在做套利，就会发生有一个品种出信号，另一个品种没出信号的现象啊

6楼

kekegeneral 发表于：2011/12/15 22:58:51

套利我想还是程式化交易好些，TBUY ，TSELL，能做到同时控制

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