标题：如何区别策略存储持仓数量

1楼

qiang2046 发表于：2016/2/22 11:53:54

老师求教一个问题

SELLSHORT(平空条件1 and HOLDING<0,手数1，LIMITR,OPEN);

BUY(开多条件1 and HOLDING=0,手数1，LIMITR,OPEN);

SELL(平多条件1 and HOLDING>0,手数1，LIMITR,OPEN);

BUYSHORT(开空条件1 and HOLDING=0,手数1,LIMITR,OPEN);

有两个策略模型现在要合并在一个模型里如何把每个策略持仓数量分开存下来

避免其中一个策略开仓后另外一个策略不开仓????

2楼

jinzhe 发表于：2016/2/22 13:30:14

做不到，合在一起就不能双向开仓

3楼

qiang2046 发表于：2016/2/22 13:39:26

jinzhe 老师麻烦您仔细解释下您说的不能双向开仓是什么意思? 我的想法是用全局变量分开记录下 holding 和enterprice enterbars 这样能行吗?

4楼

jinzhe 发表于：2016/2/22 13:50:41

这个难以用全局变量实现，用户还是不要合并在一起

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