老师您好:
我想用系统测试股票,开仓比例是50%,在公式中我这样写的:
BUY(COND1 and HOLDING=0,50%,THISCLOSE);
SELL(COND2 and HOLDING>0,HOLDING,THISCLOSE);
可是测试报告显示最大仓位和平均仓位都是1%,到底是哪里出了问题?
百分比下单:
BUY(COND1 and HOLDING=0,50%,THISCLOSE),pertrader;
pertrader不能省
老师,我写了PERTRADER,结果还是显示仓位1%啊,我是这样写的:
BUY(COND1 and HOLDING=0,50%,THISCLOSE),PERTRADER;
SELL(COND2 and HOLDING>0,HOLDING,THISCLOSE);
这又错了吗?
测试报告
测试品种: 银龙股份
净利润: 21,188.75 净利润率: 4.24%
总盈利: 32,405.76 总亏损: -10,003.45
交易次数: 113次 胜率: 62.83%
年均交易次数: 121.39次 盈/亏次数: 71/42
多头交易次数: 113 空头交易次数: 0
多头盈利次数: 71 空头盈利次数: 0
多头胜率: 62.83% 空头胜率: 0.00%
多头盈亏比: 1.69 空头盈亏比: 0.00
最大单次盈利: 45.98%(4,637.08) 最大单次亏损: -8.33%(-870.97)
平均盈利: 456.42 平均亏损: -238.18
所有平均利润: 187.51 均盈利/均亏损: 1.92
最大连盈次数: 9 最大连亏次数: 5
最大连盈幅度: 0.94%(4,742.53) 最大连亏幅度: -0.36%(-1,868.31)
盈利交易平均周期: 5.35 亏损交易平均周期: 2.64
交易平均周期数: 4.35 盈利系数: 0.26
夏普率: 11.7935 MAR比率: 6.81%
最大浮动盈利: 55.80%(5,628.43) 最大浮动亏损:-42.26%(-1,556.69)
最大回撤幅度: 0.67% 最大回撤时间:2015/07/09 10:30:00
初始投入: 500,000 最大投入: 10,459
年回报率: 4.56%(340天) 年有效回报率: 228.52%
简单买入持有回报: 9.99% 买入持有年回报率: 10.77%
总交易额: 2,362,718.00 交易费: 118.14
交易费/利润: 0.01 融资、券费用: 0.00
测试时间: 2015/03/03 -- 2016/02/05 共339天
测试周期数: 927
平均仓位: 1.00% 最大仓位: 1.00%
平均持仓量: 625.61 最大持仓量: 855.00
无仓周期数: 436 无仓周期比例: 0.47
最长无仓周期: 15 平均无仓周期: 3.8
---------------------按月收益率统计(日期 资产 收益金额 收益百分比)-------------------
15/03 501,381.81 1,381.81 0.28%
15/04 503,143.78 1,761.97 0.35%
15/05 509,750.41 6,606.63 1.31%
15/06 510,315.47 565.06 0.11%
15/07 515,274.28 4,958.81 0.97%
请用户把代码都发一下,我做下本地测试
以及测试的周期,数据长度,费率设置也说一下
源代码是这样写的:
INPUT:N1(3,1,120,1),N2(4,1,120,1);
MA1:=MA(C,N1);
MA2:=MA(C,N2);
COND1:=CROSS(MA1,MA2);
COND2:=CROSS(MA2,MA1);
BUY(COND1 and HOLDING=0,50%,THISCLOSE),PERTRADER;
SELL(COND2 and HOLDING>0,HOLDING,THISCLOSE);
测试周期是银龙股份60分钟,做了复权处理,测试时间是从2015/2/27-2016/2/5
费率是融资比例100%,融券比例100%,融资费率0%/天,证券市值折算率是100%,交易费用根据成交额开平仓均为0.005%,无滑点设置。
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