标题：如何使程序化交易实现先平后开

1楼

qs308 发表于：2016/1/18 11:03:46

股指期货程序化交易，正常情况下是先开后平的，而现在基本上是实行T+1，当日平仓的，手续费提高100倍。现只好在前一天先锁仓，当天交易先平仓后开仓。在策略编写中我试将开仓公式与平仓公式对调，例如今天要开多，就设为平空，要平多，就设为开空，但并没达到设想效果。模型交易结果还是先开后平。请问老师，这个问题如何解决？谢谢！！

2楼

jinzhe 发表于：2016/1/18 11:05:55

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=10&Id=85164

这个就需要用到后台了，这里有一个范例，用户可以先用着试试看效果

3楼

qs308 发表于：2016/1/18 12:07:22

我试试。谢谢老师！！

4楼

qs308 发表于：2016/1/18 13:10:16

老师，该方法，标准版用户能否使用？

5楼

jinzhe 发表于：2016/1/18 13:22:28

不行，需要专业版及以上

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