同一交易代码，市价单，分成2个独立的策略。策略1为走完K线模式；策略2为固定时间间隔模式（10秒轮寻），当条件成立时在收盘最后1分钟下指令交易。
测试结果是：策略1，能根据多品种组合中指定的交易手数单位正常交易；而策略2，只能正常的在收盘最后1分钟启动下单指令，但是，发出的交易单位为0手（核对指令价格理应成交）。
策略2，加入的代码：当策略条件成立时，在收盘最后1分钟下达指令的代码。
TJ:=islastbar and dynainfo(207)>145900 and dynainfo(207)<150000;
其它代码二个策略相同。策略1为走完K线模式；策略2为固定时间间隔模式（10秒轮寻）。
K线时间周期5分钟。
请高手帮助解决之，问题出在哪里？
就这点信息，哪里能知道你什么问题
把模型换成同类型的模型，全部贴出来
我说的很清楚了。未贴出的部分在二个策略中都是一样的代码，只不过1策略是K线走完，下单交易一切正常。2策略采用的是时间轮询，10秒，要求在收盘前1分钟，如条件满足则下单，但是发出的是0手空单指令！！
请高手帮助找出解决的办法，是否，是“要求在收盘前1分钟”的代码有问题？我使用的是5分钟周期。