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标题:融断机制下,我们原来在用的公式要何相应调整?

1楼
LCY 发表于:2016/1/4 18:14:53

今天碰到融断了,请问老师明天的股指期货如if的结算价如何计算?(原来的计算公式要作怎样的相应修改?)

融断机制下,我们原来在用的公式要何相应调整?

2楼
LCY 发表于:2016/1/4 18:43:33
还有日内交易收市前平不了,分钟K的分割等又会造成如何影响?
3楼
jinzhe 发表于:2016/1/5 9:03:36

 

[此贴子已经被作者于2016/1/5 9:05:07编辑过]
4楼
jinzhe 发表于:2016/1/5 9:32:26

我们正在处理,请稍等

5楼
jinzhe 发表于:2016/1/5 10:24:25


ss:if(ref(todaybar,todaybar)<60 and ref(vol,todaybar)>0,ref(sum(c*vol,todaybar)/sum(vol,todaybar),todaybar),ref(sum(c*vol,60)/sum(vol,60),todaybar));

这个用在1分钟k线上

 

根据现有的结算价算法,大概是这么个意思,当然如果当天没有成交的,那就是更算不清了,一旦算出来的结果不太好,交易所还有权决定结算价,这个准不了

6楼
LCY 发表于:2016/1/5 11:42:32

昨天尾平也没了!今早同步持仓首根k也不会了(昨天尾平后,第二天理应持仓为0)!直到今天10:01K才平仓!

也就是说分钟K昨天没有收盘价从昨天7%融断停市与今天开市连一起(算作昨天的了)!融断当天日内交易全乱套了!

7楼
fly 发表于:2016/1/5 13:45:26

昨天下午分别触发了两次熔断,一次是触发5%,一次是触发7%使合约暂停交易至当日收市。

所以,尾盘5分钟平仓的,因暂停交易,手工都无法平仓,自然程序化也不能尾盘平仓了

 

融断机制下,我们原来在用的公式要何相应调整?
楼主这个问题抛出的很好。

 

假设就楼主自己的公式,

马上要接近5%或7%时,如果手工交易,楼主想做什么操作呢

8楼
LCY 发表于:2016/1/5 14:29:10
希望金字塔对原先我们客户手头的公式,那些要作调整的作个统一指导!以适应融断机制
9楼
fly 发表于:2016/1/5 16:03:36

程序化归根结底可以说是手工下单的一个变体

 

就熔断机制前作的操作,目前不好做统一指导,我们只能了解客户的需求,做后续处理

 

我们来设就想一下,楼主自己的公式,

马上要接近5%或7%时,如果手工交易,楼主想做什么操作呢

[此贴子已经被作者于2016/1/5 16:06:09编辑过]
10楼
LCY 发表于:2016/1/5 17:31:09
投机盘不管多空全平!对冲盘保留。金字塔总可以对收盘价及结算价有所统一修改吧?
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