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标题：模拟回测

1楼

黄金精算师 发表于：2015/12/18 8:43:07

版主帮做一个图表下的模拟回测

如：做一个向历史回测2000根K柱，开平条件为平均线 MA20与MA60，结果放在模拟结果里；

开始

ma1:ma(c,20);

ma2:ma(c,60);

KD:=ma1>ma2; //开多条件

PD:= ma1<ma2; //平多条件

KK:= ma1<ma2; //开空条件

PK:= ma1>ma2; //平空条件

模拟资金:= 1000000; //设模拟资金100万元

模拟做空开平仓次数:=0 ; //记录开平仓次数用

模拟做多开平仓次数:=0 ; //记录开平仓次数用

向前回测数量;=2000; //向前回测2000根K柱

手续费:=1; //买进卖出各计一个点的手续费

//-----------------------------------------------------------------------

//回测主程

//-----------------------------------------------------------------------

//到当时行情时，强制平仓离开时得出下面模拟结果

模拟做空开平仓次数:=？ ; //记录开平仓次数

模拟做多开平仓次数:=？ ; //记录开平仓次数

模拟资金:= ？; //模拟资金（减少手续费的资金）

2楼

jinzhe 发表于：2015/12/18 9:02:24

是希望我写回测主程序吗？

3楼

黄金精算师 发表于：2015/12/18 9:05:56

是的，写回测主程序

[此贴子已经被作者于2015/12/18 9:06:27编辑过]

4楼

jinzhe 发表于：2015/12/18 9:27:48

开平条件为平均线 MA20与MA60

请就这一句话扩展为正常的交易车略

5楼

黄金精算师 发表于：2015/12/18 9:38:12

开平仓的条件按这样

KD:=ma1>ma2; //开多条件

PD:= ma1<ma2; //平多条件

KK:= ma1<ma2; //开空条件

PK:= ma1>ma2; //平空条件

6楼

jinzhe 发表于：2015/12/18 9:54:20

ma1:ma(c,20);
ma2:ma(c,60);
KD:=ma1>ma2;         //开多条件
PD:= ma1<ma2;         //平多条件
KK:= ma1<ma2;         //开空条件
PK:= ma1>ma2;         //平空条件
variable:模拟资金=1000000;      //设模拟资金100万元
variable:模拟做空开平仓次数=0 ;         //记录开平仓次数用
variable:模拟做多开平仓次数=0 ;         //记录开平仓次数用
向前回测数量:=2000;             //向前回测2000根K柱

手续费:=1;                           //买进卖出各计一个点的手续费
//-----------------------------------------------------------------------
//回测主程
if barpos=datacount-向前回测数量 then begin
模拟资金=1000000;
模拟做空开平仓次数=0 ;
模拟做多开平仓次数=0 ;
end

if kd and holding=0 then begin
buy(1,1,market);
模拟做多开平仓次数:=模拟做多开平仓次数+1;
模拟资金:=模拟资金-手续费*multiplier;
end

if kk and holding=0 then begin
buyshort(1,1,market);
模拟做空开平仓次数:=模拟做空开平仓次数+1;
模拟资金:=模拟资金-手续费*multiplier;
end

if pd and holding>0 then begin
sell(1,1,market);
模拟做多开平仓次数:=模拟做多开平仓次数+1;
模拟资金:=模拟资金-手续费*multiplier;
end

if pk and holding<0 then begin
sellshort(1,1,market);
模拟做空开平仓次数:=模拟做空开平仓次数+1;
模拟资金:=模拟资金-手续费*multiplier;
end

//-----------------------------------------------------------------------
//到当时行情时，强制平仓离开时得出下面模拟结果

做空开平仓次数:模拟做空开平仓次数 ;         //记录开平仓次数
做多开平仓次数:模拟做多开平仓次数 ;         //记录开平仓次数
剩余资金: 模拟资金;                      //模拟资金（减少手续费的资金）

7楼

黄金精算师 发表于：2015/12/18 13:49:59

这个用了原程序的开平仓指令，我要的是完全独立的摸拟，不用原开平仓

这个独立用一个写法，让他与图表完全分开，因为我后面，还有一个图表的程序。

buy(1,1,market);

8楼

jinzhe 发表于：2015/12/18 13:56:07

那做不到

9楼

黄金精算师 发表于：2015/12/18 17:16:16

几个问题不太明再请教一下

1、当图表K柱增加时测试量会不停的增加，这个程序并没有限制到向前测试的K柱数量

2、这一段做了什么用，修改参数好像完全无影响的，这是为什么呀

//回测主程

if barpos=datacount-向前回测数量 then begin

模拟资金=1000000;

模拟做空开平仓次数=0 ;

模拟做多开平仓次数=0 ;

end

[此贴子已经被作者于2015/12/18 17:17:15编辑过]

10楼

jinzhe 发表于：2015/12/18 17:20:43

从左往右数第2000根k线开始初始变量，这样就符合你要往前测2000根k线的要求

有没有用你删掉，然后k线图上显示2000多根k线就明白了，会把2000根k线以外的数据算进去

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