标题：后台程序化限价

1楼

Curryshi 发表于：2015/12/8 10:28:04

老师您好，我发现了一个有趣的现象，我用指数合约作为开平仓信号处理，主力合约作为交易品种，开仓用LMT，超价1跳。

例如RU13作为开平仓信号，RU05作为交易品种，但是问题来了，一旦RU13出现开仓信号，就会出现限价保单，报单的价格是RU13指数的价格+1跳的超价。

因为存在主力合约与指数之间的价格差异，保单的价格会和主力合约的价格偏离比较远，有时候会很难成交，这和我们想要的不一致。

我们想要的时候指数出现信号之后，以同一时间的交易品种的价格 + 1跳超价作为报单价格。

请问您下，如何能够解决我上述存在的问题。非常感谢

2楼

wenarm 发表于：2015/12/8 10:49:56

这个没有什么好的办法做到即保证价格还能保证成交时间。你可以使用限价+n跳。这个n设置高点，或者使用市价报单。

限价：保证价格但是需要牺牲时间。

市价：保证成交时间但是会牺牲价格。两者之间只能取其一。

3楼

Curryshi 发表于：2015/12/8 10:59:03

我表达的不是这个意思，我是想解决如下问题：

我用指数合约作为开平仓信号处理，主力合约作为交易品种，

指数出现信号之后，金字塔限价报单的价格是指数的价格，交易的时候主力合约，因为指数的价格和主力合约的价格具有一定的差异性，会影响主力合约的开平仓，

能否让限价报单的价格变成主力合约的价格，而不是指数的价格。

请问您下，如何能够解决我上述存在的问题。非常感谢

4楼

wenarm 发表于：2015/12/8 11:31:04

您可以使用跨周期引用的函数，调用主力合约的价格。

CALLSTOCK函数的详细使用方法见函数说明

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