标题：这样分析对不对？请教请教

1楼

z13300263 发表于：2015/12/3 14:13:50

乙烯价格委手

卖价：7320 357

买价：7315 567

乙烯的价格变动单位为5元，程序化交易测试是以下一个周期的开盘价成交来测算，而下一个周期的开盘价有可能是“买一价”，

有可能是“卖一价”，如果不考虑瞬间价格波动，实盘买入只可能以“卖一价”成交，而测试中以”买一价“成交的情况，就形成了5元

的假收益，每手5吨，5*5就是25元，所以程序化测试中，一半的交易有可能会产生25元的假收益。

这样分析对不对？请教请教

2楼

yukizzc 发表于：2015/12/3 14:29:53

回测和实际交易肯定有出入，如果您对此都没理解的话我。。。。

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