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标题:平均持仓周期问题

1楼
yaochun 发表于:2015/11/3 14:26:44
我想知道历史的平均持仓周期如何计算?系统里有TOTALTRADE函数,可以知道历史的交易次数,如果我可以知道历史的持仓时间就可以知道历史的平均持仓周期了,如何统计历史的持仓时间呢?
2楼
jinzhe 发表于:2015/11/3 14:41:13

variable:n=0,cs=0;

 

if 平多条件 and holding>0 then begin

   sell........;

   n:=n+exitbars;

   cs:=cs+1;

end

 

if 平空条件 and holding<0 then begin

    sellshort.......;

    n:=n+exitbars;

    cs:=cs+1;

end

 

平均持仓周期:n/cs;

  

3楼
yaochun 发表于:2015/11/3 15:25:09
exitbars 函数会把没有持仓的时间都算在里面。比如,返回值是18,是从上次平仓计算,如果我是中途开仓,实际持仓时间是9周期。而不是18周期。
4楼
jinzhe 发表于:2015/11/3 15:29:50
把上面代码里面exitbars改成enterbars
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