如果有两个(以上)不同周期的策略同时运行,在K线走完模式下,提前N秒下单,系统会按最短那个时间周期下单,并不是按不同策略的各自周期下单,这样就会影响长周期那个策略的交易指令执行,建议改进
系统会按最短那个时间周期先下单,我认为是正确的。短周期信号灵敏度比长周期的要高,所以,应该优先执行。
系统会按最短那个时间周期先下单,我认为是正确的。短周期信号灵敏度比长周期的要高,所以,应该优先执行。但是,如果有2个长短策略同时发出指令,那必须要2个策略都要执行才是正确的哦!
以下是引用tmxker在2011-10-31 9:53:18的发言:
系统会按最短那个时间周期先下单,我认为是正确的。短周期信号灵敏度比长周期的要高,所以,应该优先执行。
你可能没有理解问题所在。
比如说有两个策略同时运行:5分钟周期的股指与15分钟周期的橡胶,9:15分时点上橡胶发出交易指令,正常来说应该是9:14分钟后N秒提前下单。但实际情况是,9:04分后N秒就下单了,这样就不符合15分钟周期的交易规则