我有一“组合策略交易公式”由3个策略公式组合而成(不能分开写),必须引用3个不同周期(分别为5分钟,10分钟,60分钟)的线性指标分别构成交易信号:
(1)
yy1:=stkindi('','指标1.ma1',0,2); //5分钟周期
xh1d:cross(yy1,0);
xh1k:cross(0,yyl);
(2)
yy2:=stkindi('','指标2.ma2',0,18); //10分钟周期
xh2d:cross(yy2,0);
xh2k:cross(0,yy2);
(3)
yy3:=stkindi('','指标3.ma3',0,5); //60分钟周期
xh3d:cross(yy3,0);
xh3k:cross(0,yy3);
////金叉判断条件
jcjy:=cross(xh1d,0) or cross(xh2d,0) or cross(xh3d,0); //开多判断;
////死叉判断条件
scjy:=cross(0,xh1k) or cross(0,xh2k) or cross(0,xh3k); //开空判断;
........
在自动交易测试中出现的问题是:
由于在编写这个“组合策略交易公式”时,有公式运行的周期选择,我选了5分钟周期;在程序化交易后台中勾选“K线”完成时下单,
这时在自动交易中发现问题,当引用的10分钟、60分钟周期发出的金叉(死叉)信号还没有完成,在5分钟周期K线完成就提前下单、并且每个5分钟都反复下单,没有
受到引用周期数的限制;如果我把“组合策略交易公式”的运行周期勾选为60分钟,那么,5分钟、10分钟小周期的信号形成时就不会自动识别下单交易。
请问专家如何解决我的问题,敬请给出代码,谢谢。
谢谢老师,我明天试试。