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专业程序化软件提供商
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标题:套利交易系统

1楼
dmwws9998 发表于:2015/10/13 14:17:17
豆粕:callstock('m05',vtclose,-1);
菜粕:callstock('RM05',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;
T1:=豆粕<菜粕+N;(N为变量,可调)
T2:=豆粕>菜粕-N;(N为变量,可调)
DRAWTEXT(t2,豆粕-10,'多豆空菜’),COLORRED;
DRAWTEXT(T1,豆粕+35,'空豆多菜'),COLORWHITE;


这是豆粕和菜粕的价差公式,请老师帮忙修改成套利交易系统,其他要求:
1.当出现连续信号时如果有套利持仓,则不开新仓.
2.平仓后马上反手.
3.限制开仓数量为m手,平仓则平掉所有持仓 

2楼
jinzhe 发表于:2015/10/13 14:31:28

http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?BoardID=10&ID=12019&replyID=&skin=1

图表套利的编写参考这个链接

3楼
dmwws9998 发表于:2015/10/13 22:30:14
 老师,我初学,水平低,还要麻烦您帮我完成,描叙如下 :
豆粕:callstock('m05',vtclose,-1);
菜粕:callstock('RM05',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;
T1:=豆粕-JX>15;
T2:=JX-豆粕>15;
DRAWTEXT(t2,豆粕-10,'多’),COLORRED;
DRAWTEXT(T1,豆粕+35,'空'),COLORWHITE;

满足T1 时平掉原来仓位同时做多豆粕X手,做空菜粕Y手。
满足T2 时平掉原来仓位同时做空豆粕X手,做多菜粕Y手 。
4楼
jinzhe 发表于:2015/10/14 8:56:19

 

[此贴子已经被作者于2015/10/14 8:56:25编辑过]
5楼
jinzhe 发表于:2015/10/14 9:01:04

n:=5;
x:=1;
m:=10;
y:=1;
豆粕:callstock('m05',vtclose,-1);
菜粕:callstock('RM05',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;
T1:=豆粕<菜粕+N;
T2:=豆粕>菜粕-N;


IF STRCMP(STKLABEL,'m05') = 0 and t1 and abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buy(holding=0,x,market);
end
  

IF STRCMP(STKLABEL,'m05') = 0 and t2 and  abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buyshort(holding=0,x,market);
end


IF STRCMP(STKLABEL,'rm05') = 0 and t1 and  abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buyshort(holding=0,y,market);
end
  

IF STRCMP(STKLABEL,'rm05') = 0 and t2 and  abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buy(holding=0,y,market);
end

6楼
jinzhe 发表于:2015/10/14 9:01:35
这个公式分别放在RM05和M05上交易
7楼
dmwws9998 发表于:2015/10/14 11:08:51
谢谢老师
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