标题：套利交易系统

1楼

dmwws9998 发表于：2015/10/13 14:17:17

豆粕:callstock('m05',vtclose,-1);

菜粕:callstock('RM05',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;

T1:=豆粕<菜粕+N;（N为变量，可调）

T2:=豆粕>菜粕-N;（N为变量，可调）

DRAWTEXT(t2,豆粕-10,'多豆空菜’),COLORRED;

DRAWTEXT(T1,豆粕+35,'空豆多菜'),COLORWHITE;

这是豆粕和菜粕的价差公式，请老师帮忙修改成套利交易系统，其他要求：

1.当出现连续信号时如果有套利持仓，则不开新仓.

2.平仓后马上反手.

3.限制开仓数量为m手，平仓则平掉所有持仓

2楼

jinzhe 发表于：2015/10/13 14:31:28

图表套利的编写参考这个链接

3楼

dmwws9998 发表于：2015/10/13 22:30:14

老师，我初学，水平低，还要麻烦您帮我完成，描叙如下：

豆粕:callstock('m05',vtclose,-1);

菜粕:callstock('RM05',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;

T1:=豆粕-JX>15;

T2:=JX-豆粕>15;

DRAWTEXT(t2,豆粕-10,'多’),COLORRED;

DRAWTEXT(T1,豆粕+35,'空'),COLORWHITE;

满足T1 时平掉原来仓位同时做多豆粕X手，做空菜粕Y手。
满足T2 时平掉原来仓位同时做空豆粕X手，做多菜粕Y手。

4楼

jinzhe 发表于：2015/10/14 8:56:19

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5楼

jinzhe 发表于：2015/10/14 9:01:04

n:=5;
x:=1;
m:=10;
y:=1;
豆粕:callstock('m05',vtclose,-1);
菜粕:callstock('RM05',vtclose,-1)+500,COLORBROWN,LINEDOT;
T1:=豆粕<菜粕+N;
T2:=豆粕>菜粕-N;

IF STRCMP(STKLABEL,'m05') = 0 and t1 and abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buy(holding=0,x,market);
end

IF STRCMP(STKLABEL,'m05') = 0 and t2 and abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buyshort(holding=0,x,market);
end

IF STRCMP(STKLABEL,'rm05') = 0 and t1 and abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buyshort(holding=0,y,market);
end

IF STRCMP(STKLABEL,'rm05') = 0 and t2 and abs(holding)<m THEN begin
  sellshort(1,0,market);
  sell(1,0,market);
  buy(holding=0,y,market);
end

6楼

jinzhe 发表于：2015/10/14 9:01:35

这个公式分别放在RM05和M05上交易

7楼

dmwws9998 发表于：2015/10/14 11:08:51

谢谢老师

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