请问:在控制仓位过程中用到了这些后台函数TCASH、TASSET、TBUYHOLDING、TSELLHOLDING ,多品种同一策略交易,当可用资金小于某一限额,收盘前砍仓,语句:
if timetoto(dynaifo(207))>(timetoto(closetime(0))-3*60) then begin
if TCASH<0.7* Tasset then begin
if TBUYHOLDING >0 then begin
X:=ceilling(TBUYHOLDING/2);
TSELL (1,x,lmt,c);
end
END
END
- 请帮忙检查上述语句是否有问题;
- 如果启用分笔轮询,貌似这些函数不能及时反馈实际的仓位状况,上述逻辑无法在收盘前将仓位控制在30%以下;
这些代码是举例还是就这样写得?光函数就写错了好几个
举例,请回复:“如果启用分笔轮询,这些函数不能及时反馈实际的仓位状况”?
多品种启用分笔轮询,用上述逻辑做30%总仓位控制,收市前4分钟,4个品种总仓位超过70%,结果仓位全砍掉了。收市后,仓位为0. 请帮忙分析产生的原因;
看一下下单日志,看看里面的平仓记录的平仓手数是多少
如果是0,就是全平,表示上面的计算式得出了0的结果,你要规避这个结果
如果不是0,看看是不是分布被平还是一下子就平
[此贴子已经被作者于2015/10/12 9:23:11编辑过]