标题：外盘套利模型

1楼

mffaa 发表于：2015/9/29 16:15:08

老师可不可以帮忙编写一个wti和brent的套利公式，如下：

c1为brent 15年12月合约

c2为wti 15年12月合约

当c1的bid价格-c2的ask价格>5时,空1手c1，多1手c2，以对价执行（即报入c1的bid价格卖出，报入c2的ask价格买入）；

当c1的ask价格-c2的bid价格<4时，多1手c2，空1手c1，以对价执行（即报入c1的ask价格买入，报入c2的ask价格卖出）；

2楼

jinzhe 发表于：2015/9/29 16:23:34

可以参考一下这里的方法

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