标题：tbuyholdingex、tremainqty的变化原理是什么

经过测试发现，

买入开仓后，1手

OrderStatusEx2的Status为"Submitted"和"PreSubmitted" 时，tremainqty(1,'888888',stklabel)的值有时候依然为0，按理应该为“1”

OrderStatusEx2的Status为Filled时，tbuyholdingex的值有时候依然为0 ，按理应该为“1”

当然，大部分是同步的

给出日志

后台程序，模拟账户800043

程序的动作：涨停价开多1手，16秒后 跌停价卖出平仓，再16秒后 开多，如此循环

检查方法：检查tbuyholdingex('800043',stklabel,1)和 extgbdata('kaiping') 是否一致

 

kaiping的取值来源于OrderStatusEx2

代码如下：

Sub ORDER_OrderStatusEx2(OrderID, Status, Filled, Remaining, Price, Code, Market, OrderType, Aspect, Kaiping, Account, AccountType)
 if filled=1 then
  if kaiping=0 then document.SetExtData "kaiping",1   '开多，且成交，kaiping置为1
  if kaiping=1 then document.SetExtData "kaiping",0   ’平多，且成交，kaiping置为0

 end if
End Sub

 

后台程序：

if not(islastbar) then exit;
abb:=extgbdata('abb');
buyhold:=tbuyholdingex('800043',stklabel,1);
if buyhold<>extgbdata('kaiping') then debugfile('c:\luntan.txt','no=%.0f',1);//如果不一致，输出 no=1
if buyhold=0 and abb=16 then begin
 tbuy(1,1,lmt,dynainfo(54),0,'800043'),allowrepeat;
 extgbdataset('abb',0);
end

if buyhold>0 and abb=10 then begin
 tsell(1,1,lmt,dynainfo(55),0,'800043'),allowrepeat;
 extgbdataset('abb',0); 
end

if abb>16 then extgbdataset('abb',abb-1);
if abb<16 then extgbdataset('abb',abb+1);

 

输出的日志：

2011-10-20 13:38:07.114    no=1
2011-10-20 13:39:57.114    no=1
2011-10-20 13:42:10.114    no=1
2011-10-20 13:42:32.114    no=1
2011-10-20 13:44:44.161    no=1
2011-10-20 13:46:56.161    no=1

同步时间下单的金字塔日志也提供一下

或者这样检测 ，后台每10秒钟开多、平多一直循环

只交易1个品种，只开多，这样 order.Holding2("800043") 为1 就是 持有1手多单，为0就是没有任何持仓

开多成交时，检查order.Holding2是否为1 ，平多成交时，检查order.Holding2是否为0

如果不对，就输出消息。

不知道这样检测是否科学？

 

dim Acc
Sub ORDER_OrderStatusEx2(OrderID, Status, Filled, Remaining, Price, Code, Market, OrderType, Aspect, Kaiping, Account, AccountType)
 if filled=1 then
  if kaiping=0 then acc=1
  if kaiping=1 then acc=0
  if acc<>order.Holding2("800043") then
   application.MsgOut "1"
  end if
 end if
End Sub