标题：多策略交易，如何识别有效仓位

1楼

qq835560665 发表于：2015/8/31 10:24:01

在多策略交易情况下，同时出现开多平空和开空平多，如何识别仓位可以不进行交易或只交易有效仓位？

2楼

jinzhe 发表于：2015/8/31 10:29:43

既然是多策略交易，那么怎么会有非有效仓位的？

3楼

qq835560665 发表于：2015/8/31 10:42:35

我的意思是，比如2个策略同时出交易信号一个策略开多3手，另一个开空2手，这个时候只需要开多1手就行了，2手多和2手空对冲了相当于无效仓位，可以不交易。

4楼

jinzhe 发表于：2015/8/31 10:50:08

那就要用引用了，用stkindi分别引用两个公式的holding，然后相加，计算出有效持仓后下单

5楼

qq835560665 发表于：2015/8/31 11:13:19

如果很多个策略呢

6楼

jinzhe 发表于：2015/8/31 11:16:36

一样的，但是你的要求是要条件一起成立的，不然弄不出

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