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标题：仓位

1楼

qqxc50 发表于：2015/8/27 19:24:47

正反手永远在市的系统

初始开仓仓位为A ，当最高权益回撤10%，则仓位缩减为原来的80%即0.8A，直到账户恢复到最高权益的规模，然后仓位的规模也恢复到原来的水平即A。

当最高权益回撤20%,则最新开仓仓位缩减为0.8A的80%即0.64A，直到账户恢复到上一次的水平（即最高权益回撤10%的时候）的规模，然后仓位的规模也恢复到原来的水平即0.8A。这段代码怎么写?

2楼

jinzhe 发表于：2015/8/28 8:56:29

b:=8;

if asset<=hhv(asset,enterbars+1)*0.9 and asset>hhv(asset,enterbars+1)*0.8 then a:=0.8*b;

if asset<=hhv(asset,enterbars+1)*0.8 then a:=b*0.64;

if asset>=hhv(asset,enterbars+1) then a:=b;

3楼

qqxc50 发表于：2015/8/28 12:43:57

假如用下面这个最简单的均线模型怎么用上面的资金管理模型进行仓位的控制

ma10:ma(c,10);

ma20:ma(c,20);

sellshort(ma10>ma20 and HOLDING<0,0,market);

buy(ma10>ma20 and HOLDING=0,a%,market);

sell(ma10<ma20 and HOLDING>0,0,market);

buyshort(ma10<ma20 and HOLDING=0,a%,market);

就是每天收盘后根据当天的资金跟资金最高点的对比回撤程度调整仓位？

4楼

jinzhe 发表于：2015/8/28 13:13:36

怎么又多了条件？

意思是，每天收盘后，盘中有回撤就按照回撤比例降低仓位，然后看收盘时的资金是否回到最高时的值再回复仓位？

5楼

qqxc50 发表于：2015/8/28 13:20:01

都按收盘后计算好了是不是方便测试一些每天收盘后根据回撤程度调整仓位

[此贴子已经被作者于2015/8/28 13:20:46编辑过]

6楼

jinzhe 发表于：2015/8/28 13:21:24

那么是不是我上面说的意思？

7楼

qqxc50 发表于：2015/8/28 13:29:24

不是就是每天收盘计算一次权益收盘才调整仓位盘中的浮动权益不管。

8楼

jinzhe 发表于：2015/8/28 13:43:07

variable:a=8;

ma10:ma(c,10);

ma20:ma(c,20);

sellshort(ma10>ma20 and HOLDING<0,0,market);

buy(ma10>ma20 and HOLDING=0,a,market);

sell(ma10<ma20 and HOLDING>0,0,market);

buyshort(ma10<ma20 and HOLDING=0,a,market);

a1:=ref(asset,todaybar);

aa:=ref(a,todaybar);

if asset<=hhv(asset,todaybar+1)*0.9 and asset>hhv(asset,todaybar)*0.8 then a:=0.8*a;

if asset<=hhv(asset,todaybar+1)*0.8 then a:=a*0.64;

if asset>=a1 then a:=aa;

9楼

qqxc50 发表于：2015/8/28 14:20:02

为什么定义全局变量A=8 测试了一下一直开8手呀

10楼

jinzhe 发表于：2015/8/28 14:27:22

variable:a=8;

ma10:ma(c,10);

ma20:ma(c,20);

sellshort(ma10>ma20 and HOLDING<0,0,market);

buy(ma10>ma20 and HOLDING=0,a,market);

sell(ma10<ma20 and HOLDING>0,0,market);

buyshort(ma10<ma20 and HOLDING=0,a,market);

a1:=ref(asset,todaybar);

aa:=ref(a,todaybar);

if asset<=hhv(asset,todaybar+1)*0.9 and asset>hhv(asset,todaybar)*0.8 and time=closetime(0) then a:=0.8*a;

if asset<=hhv(asset,todaybar+1)*0.8 and time=closetime(0) then a:=a*0.64;

if asset>=a1 and time=closetime(0) then a:=aa;

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