标题：条件过滤

有两个同品种同周期的策略想合并成一个,但开平仓又不能相互影响,如何能做到?

举个例子,比如开盘向上突破后,A策略开仓,,再往上突破后,B开仓.怎么控制A只开仓一次。然后第二天回落，可能只触发B平仓一次，这个信号如何过滤啊

要求只开仓一次的，用全局变量来限定，比如假定策略A的开仓条件为c>o:

variable:bj=0;

if bj=0 and c>o and holding=0 then begin

   buy(1,1,market);

   bj:=1;

end

 

下面这一句写在代码的最后

if time=closetime(0) then bj:=0;

开仓和平仓语句都有很多条,那就要用很多变量.两个模型放一起需要几十个变量,太多了吧?

用上面的框架，然后全部都占用一个变量

没想明白，如果A策略有每天有一次开仓机会，满足就开2手，对应两个平仓条件，满足一个平仓一手（一个条件只能平一手）。

variable:bj1=0,bj2=0;

variable:p1=0,p2=0,p3=0,p4=0,p5=0;

if 条件A and bj1=0 then begin

   buy.....;

   bj1:=1;

end

 

if 条件B and bj2=0 then begin

    buy.......;

    bj2:=1;

end

 

if bj1=1 and 平仓A1 and p1=0 then begin

    sell....;

     p1:=1;

end

 

if bj1=1 and 平仓A2 and p2=0 then begin

    sell....;

     p2:=1;

end

 

if bj2=1 and 平仓b1 and p3=0 then begin

    sell....;

    p3:=1;

end

 

if bj2=1 and 平仓b2 and p4=0 then begin

    sell....;

    p4:=1;

end

 

if bj2=1 and 平仓b3 and p5=0 then begin

    sell....;

    p5:=1;

end

if time=closetime(0) then begin

   bj1:=0;

   bj2:=0;

   p1:=0;p2:=0;p3:=0;p4:=0;p5:=0;

end

好的，谢谢！