我的一个策略,条件主题部分完全相同,以下是开平仓部分,分别用在图表交易跟后台自动交易上面,其中'0011'是一个账号组,里面包含两个账号,TRADE_NUM就是参数输入控制开仓手数;
问题就是为什么图表交易就可以运行,对账号进行开平仓操作,后台自动交易就老是不作用呢?求教一下
INPUT : TRADE_NUM(1,1,100,1);
BUY(FILTER(THREE_ALL_L,FIL),TRADE_NUM,THISCLOSE);
SELL(HOLDING>0 AND LONG_EXIT_FINAL,0,THISCLOSE);
BUYSHORT(FILTER(THREE_ALL_S,FIL),TRADE_NUM,THISCLOSE);
SELLSHORT(HOLDING<0 AND SHORT_EXIT_FINAL,0,THISCLOSE);
INPUT : TRADE_NUM(1,1,100,1);
TBUY(FILTER(THREE_ALL_L,FIL),TRADE_NUM,LMT,C,0,'0011');
TSELL(THOLDING2>0 AND LONG_EXIT_FINAL,HOLDING,LMT,C,0,'0011');
TBUYSHORT(FILTER(THREE_ALL_S,FIL),TRADE_NUM,LMT,C,0,'0011');
TSELLSHORT(THOLDING2<0 AND SHORT_EXIT_FINAL,HOLDING,LMT,C,0,'0011');
15、有关后台自动交易THOLDING的使用
初学者在使用后台自动交易时,通常认为将函数前简单加T就可以,但实际不行的,比如:
tSELL(bp and THOLDING>0,0,LMT,C);
tSELLSHORT(sp and THOLDING<0,0,LMT,C);
tBUY(bk and THOLDING=0,1,LMT,C);
tBUYSHORT(sk and THOLDING=0, 1,LMT,C);
在图表交易系统上这样改过来的代码
THOLDING与图表HOLDING最大的不同在于,THOLDING是与你真实持仓一致的函数,只有当我们的委托下单成交后才会有所变化,而HOLDING是虚拟持仓,BUY执行过后立即变化。
由于我们前面的代码在执行了平仓操作后,THOLDING不会马上变成0,故会导致TBUY的THOLDING=0条件不被成立,导致没有反手信号。
正确的反手写法
if bp > 0 and THOLDING>0 then
begin
tSELL(1,0,MKT),ORDERQUEUE;
tBUYSHORT(1, 1,MKT),ORDERQUEUE;
end
if sp > 0 and THOLDING<0 then
begin
tSELLSHORT(1,0,MKT),ORDERQUEUE;
tBUY(1,1,MKT),ORDERQUEUE;
end
有关这部分的用户详细讨论,详见http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=2775
清注意上述代码使用了市价委托,如在CTP接口上模拟交易,请注意一定要在上期所品种下进行
THOLING与THODING2的不同:THOLING会返回我们当前的可用持仓,发出平仓指令之后,即便没有成交,持仓也会被扣掉,故如果用THOLING做为开仓条件,会有前次平仓没有成交而马上开仓带来的资金不足情况,如果用户需要知道当前自己的实际持仓,那么请用THODING2,他不会因为你的挂单未成交而导致的实际持仓被扣情况。