标题：急求：如何自己实时计算股指期货结算价？

1楼

cssaam 发表于：2015/8/6 10:36:03

如题。比如想要在下午1点开始，取过去一个小时的成交量、成交额，滚动计算股指期货结算价，从而提前预估结算价、进而进行操作。谢谢！

2楼

jinzhe 发表于：2015/8/6 10:43:16

这个预估不了，你有没有预估结算价的算法？

3楼

cssaam 发表于：2015/8/6 10:52:01

我就是想以过去一个小时的历史成交数据计算，来作为下一个时刻的预估值

4楼

jinzhe 发表于：2015/8/6 10:57:43

请问算法是什么？

5楼

cssaam 发表于：2015/8/6 11:06:49

时间频率可以是分钟，也可以是每个tick。（分钟1最新价格*分钟1成交数量+分钟2价格*分钟2数量+……分钟60价格*分钟60数量）/（60分钟成交数量之和）=结算价

6楼

jinzhe 发表于：2015/8/6 11:12:02

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7楼

jinzhe 发表于：2015/8/6 11:12:51

sum(close*vol,60)/sum(vol,60)

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