标题：关于开仓平仓时机的问题

1楼

gzcoolfire 发表于：2015/8/4 16:10:09

BUY(1,P0,LIMITR,OPEN) 和 BUY(1,P0,LIMITR,CLOSE);

的开仓时机一样吗？只是挂单价格的不同？

我的策略这两个跑历史模拟的结果差非常远。

如果有持仓的情况下，满足止盈止损条件想马上卖出，应该用怎样的语句？

2楼

jinzhe 发表于：2015/8/4 16:15:06

开仓条件一样，那么就是开仓的时机一样

开仓语句里面的限价价位不同，那么挂单价格就会不同

3楼

gzcoolfire 发表于：2015/8/4 16:47:11

开仓条件是一样的。按上面的语句，是本周期末下单？

我跑log的话，看到下单的语句触发了好多次。等于每一次刷新一下价格，然后等到周期末再执行最后那句？

2015-08-04 14:50:07.652 没有持仓,等待开仓时机。

2015-08-04 14:50:07.656 多头开仓。DIFF:2.52,DEA:1.67,OPEN:3744.8,CLOSE:3749.6,挂开仓买入价 3751.60

2015-08-04 14:50:09.165 没有持仓,等待开仓时机。

2015-08-04 14:50:09.168 多头开仓。DIFF:2.51,DEA:1.67,OPEN:3744.8,CLOSE:3749.4,挂开仓买入价 3751.40

4楼

jinzhe 发表于：2015/8/4 16:51:33

你这个是使用了走完k线下单，下单必定是走完k线之后才下单

5楼

gzcoolfire 发表于：2015/8/5 9:03:37

但判断的条件在log里面显示是1-2秒就跑一次。举个例子，如果使用1分钟线，在35秒的时候发现条件满足，可以下单，但实际下单是差不多55秒的时候，是这样吗？

假如55秒的时候买入，在57秒的时候又满足止盈止损条件，就要等到下一个一分钟接近结束的时候才平仓？

6楼

jinzhe 发表于：2015/8/5 9:14:08

你用的是本地时间估计本地时间和行情时间上有误差，所以导致了是55秒左右而不是00秒的时候下单

再重申一次你用的是走完k线下单模式，所以下单必定是走完k线下单的

你的代码调试有结果，那和下单模式不一样，代码会一直计算，但是下单会等到k线走完

[此贴子已经被作者于2015/8/5 9:14:15编辑过]

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