标题：[讨论]关于后台成交延时
ma5:=ma(c,5) ;
ma10:=ma(c,10) ;
aa:=cross(ma5,ma10) ;
bb:=cross(ma10,ma5) ;
tsell(bb and holding>0,1,mkt );
sell(bb and holding>0,1,mkt );
tsellshort(aa and holding<0,1,mkt );
sellshort(aa and holding<0,1,mkt );
tbuy(aa and holding=0,1,mkt );
buy(aa and holding=0,1,mkt );
tbuyshort(bb and holding=0,1,mkt );
buyshort(bb and holding=0,1,mkt );
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如上简单公式所示，后台1分钟K线走完模式+虚拟持仓测试发单成交：
发现成交延时基本在2秒左右（画圈处1），有时会有8~9秒的延时。这情况是正常的吗？大家的成交延时都是多久的？有何办法进一步压缩成交延时（后台）？
从委托到成交 2秒正常吧
8~9秒，可能是行情停顿造成的
Post By：2011-9-15 15:17:45 两点原因，1.委托记录上的委托时间是取的用户本地计算机时间，如果用户计算机时间不准的话，会导致看起来时间上滞后了很多；2.每个K线的生成，金字塔是采用的交易所的成交时间戳，因此数据从交易所产生撮合交易，再传递到用户的本地电脑，总会有一些时间上的延迟，不可能是1秒不差。
用buy、sell控制后台仓位，加载Ｋ线数目不要多，没有多大影响
再说楼主的公式简单。跟ｂｕｙ＼ｓｅｌｌ没关系的
价格如果不好的话, 1天不成交也有可能. 一个急拉, 你就在山脚下徘徊吧. 今天没坐上公交车.
两点原因，1.委托记录上的委托时间是取的用户本地计算机时间，如果用户计算机时间不准的话，会导致看起来时间上滞后了很多；2.每个K线的生成，金字塔是采用的交易所的成交时间戳，因此数据从交易所产生撮合交易，再传递到用户的本地电脑，总会有一些时间上的延迟，不可能是1秒不差。
用buy、sell控制后台仓位，加载Ｋ线数目不要多，没有多大影响
再说楼主的公式简单。跟ｂｕｙ＼ｓｅｌｌ没关系的
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选了时间服务器同步的，不是用户计算机时间的问题。
公式简单0~2秒算正常吧。我交易的公式复杂些，每次要延迟发单（不是延迟成交回报，K线走完，市价发单）5~7秒。滑点很大了，烦恼。
是不是跟用了虚拟持仓的关系，计算量大，导致发单延迟了。
多策略单品种交易，除了用虚拟持仓的办法，还有其他好法子来节省计算量，压缩发单延时么？
或许跟虚拟持仓,有一定关系.
多策略单品种交易，可在策略中把开平仓手数都写成具体手数:如1,并一一对应.
将要发布的下个版本中,将会充分利用多核的并行计算能力,也许在计算上,能更快些.---4核及其以上,优势明显.
问题不在平仓，主要在开仓条件上。
比如：
开仓条件1:ma(c,5)>ma(c,10) ;
A策略
开仓条件1 AND holding=0
B策略
开仓条件2 AND holding=0
如果A策略先开了仓 ，HOLDING 就不等于0，会导致B策略开不了仓。
另：看8楼的回复，fly兄是金字塔工作人员吧。建议论坛，凡是金字塔工作人员的，在ID旁注明一下。：）
试试选中高频扫描。
后台由于是品种轮询的原则，因此如果你的策略比较复杂，监控的品种过多，也会导致此现象的