标题：[求助]如何测试2个品种的相关度？

1楼

D 发表于：2015/6/30 9:33:12

如何测试2个品种的相关度？

2楼

jinzhe 发表于：2015/6/30 9:41:15

请定义一下什么是相关度

3楼

D 发表于：2015/6/30 9:53:18

同周期下涨跌幅最接近的！

4楼

jinzhe 发表于：2015/6/30 9:59:21

涨跌幅：(c-ref(c,1))/c;

这样定义可以吗?

然后求相关度，就进行引用了

分别引用两个合约的涨跌幅，相减得出相关度

5楼

D 发表于：2015/6/30 14:07:05

如何统计？比如统计一天或者一个月的平均相关性？

6楼

jinzhe 发表于：2015/6/30 14:17:05

先引用品种1的涨跌幅，在引用品种2的涨跌幅，相减后获得相关度，然后：

一天的相关度:sum(相关度,todaybar)/todaybar;

一个音乐的相关度:sum(相关度,barslast(month<>ref(month,1))+1)/(barslast(month<>ref(month,1))+1);

确保要有一个月的对应数据

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