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标题:跨品种套利

1楼
dmwws9998 发表于:2015/6/15 14:32:17
老师帮忙编写一个套利公式,
1,跨品种套利,套利品种A与套利品种B;
2,当A-B>N1时,买入A--X手,卖出B--X手;
3,当A-B>N2时,加仓,买入A--X手,卖出B--X手;
4,当A-B>N3时,加仓,买入A--X手,卖出B--X手;
5,当A-B>N4时,平仓,卖平A,买平B;
模型采用市价成交,单腿时追价开仓没成交的品种,或追价平仓没成交的品种;
2楼
jinzhe 发表于:2015/6/15 14:40:33

追单用系统自带的

 

c1:=callstock(a,vtclose,datatype);

c2:=callstock(b,vtclose,datatype);

 

if c1-c2>n1  then begin

    tbuy(1,a-x,mkt,0,0,'',a);

    tbuyshort(1,b-x,mkt,0,0,'',b);

end

 

if c1-c2>n2 then begin

   tbuy(1,a-x,mkt,0,0,'',a);

    tbuyshort(1,b-x,mkt,0,0,'',b);

end

 

if c1-c2>n3 then begin

   tbuy(1,a-x,mkt,0,0,'',a);

    tbuyshort(1,b-x,mkt,0,0'',b);

end

 

if c1-c2>n4 then begin

  tsell(1,0,mkt,0,0,'',a);

  tsellshort(1,0,mkt,0,0,'',b)

  

end

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