标题：求atr棘轮的编码

1楼

qq代人发帖 发表于：2015/6/9 9:26:40

求atr棘轮的编码
操作级别：日线

　　买点：随机，自己意淫多或空都可以，比如5日新高或新低。

　　初始止损幅度：大于日ATR10~20%

　　单份仓位：初始止损幅度/总资金2%

　　最低期望盈利目标：3ATR

　　跟踪止盈：ATR荆轮触发退出

　　时间条件：介入后10日不触及止损或不到达最低期望盈利无条件退出

　　在没有实现账面正增长前，最多同时持有2份仓位。即是最多允许同时亏损总资金4%，每实现一份最低期望盈利，可加仓1份。

2楼

jinzhe 发表于：2015/6/9 9:33:48

ATR荆轮触发退出

请解释详细一下这个概念

3楼

uime 发表于：2015/6/9 9:34:50

第一次使用资金管理策略，谢谢版主

4楼

jinzhe 发表于：2015/6/9 9:38:12

不客气

请回答一下我上面的提问

5楼

uime 发表于：2015/6/9 10:00:39

以做多为例，

假定买入价格为p，当价格大于p+3*atr时，就退出

6楼

uime 发表于：2015/6/9 10:07:39

修正一下：

当我们3ATR以上的盈利目标实现时，我们选择一个近期低点(比如最近十天的最低价)作为起始价格，然后根据我们持仓天数天天将最低价增加零点几倍的ATR(比如0.05ATR)。假如我们已经持有仓位15天了，那么我们把0.05ATR乘以15天，然后将其乘积0.75ATR加到起始价位上。20天后，我们将把1.0ATR(0.05乘以20天)加到最近十天的最低价上。

7楼

uime 发表于：2015/6/9 14:58:39

吊灯止损法：我们常常强调一个好的离市在交易中的重要性，我们喜欢这么强调。我们把止损点放在离我们入市后的最高点或最高收盘价某一ATR处，随着高点越变越高，我们的止损点也逐渐上移，而不是下移。
　　示例：
　　止损点放在自我们入市交易后的最高价减去3ATR处。
　　止损点放在自我们入市交易后的最高收盘价减去2.5ATR处。
　　应用：我们喜欢把吊灯止损法应用于趋势跟踪系统。（我们这么命名，是因为我们注意到该止损点很象是从市场的天花板上挂下来的。
　　该止损法非常有利于让我们的盈利往趋势方向累积，同时还能保护我们免受趋势大幅反转的伤害。事实上，我们的研究表明该止损法是如此神奇有效以至于你可以随机进入期货市场，然后使用该止损法，长期来说其结果是盈利的（如果不信，可以试试看）。在长期趋势跟踪系统中，对大多数市场来说，最佳ATR值在2.5至4.0间。

8楼

jinzhe 发表于：2015/6/9 15:13:20

以多仓为例

止盈就是:

if close>tenteprice+3*atr then tsell(1,0,mkt);

后面的0.05倍的atr是止损吧？

if c<llv(l,tenterbars+1)+(tenterbars+1)*0.05*atr then tsell(1,0,mkt);

后面的吊灯止损是移动止损吧？

if hhv(h,tenterbars+1)-tenterprice>=3*atr and c<=hhv(h,tenterbars+1)-2.5*atr then sell(1,0,mkt);

9楼

uime 发表于：2015/6/9 15:19:48

谢谢jinzhe

在没有实现账面正增长前，最多同时持有2份仓位。即是最多允许同时亏损总资金4%，每实现一份最低期望盈利，可加仓1份。

这段语句如何实现？

附：用mkt，为什么不用limitr?

10楼

uime 发表于：2015/6/9 15:24:48

谢谢jinzhe

对上述问题的补充：

第一次买入时买入两份，每份＝（当前权益*0.02/atr/合约代表的吨数）,当当前价格〉enterprice+6*atr时，再买入两份

这段语句如何实现？

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