标题：求助：股票组合与期指的对冲策略该怎么写？怎么测试

1楼

忘记密码 发表于：2015/6/8 22:23:22

求助：股票组合与期指的对冲策略该怎么写？怎么测试

我选择100只股票，有1个入场规则KDGP，1个离场规则PDGP。

1 我想对这100只股票进行组合测试，达到对应的条件就入场或者离场。

实际到底持有多少只股票，依据信号，应该是0-100之间不确定的。

2 我想每买入一份股票的同时，开空一手期指对应。股票离场时则平仓期指。

持有多少只股票就持有多少手期指。

这个策略架构该怎么写呢？只有2个策略都实现才能组合测试，看到对冲的效果

我想分成2个部分，

1 股票策略就单策略多品种，对这100个策略进行这测试。

股票部分的盈亏曲线也能得到了。

2 然后对应的期指策略就依据股票的结果来开平，

请教金字塔的客服及高手朋友们，这个期指策略该怎么实现呢？

主要是不好取到股票的组合结果。

或者看看有没有更好的回测办法呢？

2楼

忘记密码 发表于：2015/6/8 22:28:27

可别告诉我引用股票策略在一个一个股票标的上的持仓，然后做动作。

那我得填上百个对应股票代码，蛋蛋也得累爆呀

[此贴子已经被作者于2015/6/8 22:30:20编辑过]

3楼

jinzhe 发表于：2015/6/9 8:58:25

这个就是要把100只股票的持仓逐一引用

4楼

忘记密码 发表于：2015/6/9 10:10:38

以下是引用jinzhe在2015/6/9 8:58:25的发言：
这个就是要把100只股票的持仓逐一引用

哥哥能不能有更智慧一点的办法啊？

或者换一个思路实现多个股票与股指的对冲测试

5楼

jinzhe 发表于：2015/6/9 10:18:54

多个那不就更简单了，需要引用的对象都少了

6楼

忘记密码 发表于：2015/6/9 10:23:32

以下是引用jinzhe在2015/6/9 10:18:54的发言：

多个那不就更简单了，需要引用的对象都少了

我的多个的意思是用选股公式从1000个里面选出100来个进入某个自定义板块

这100来个的代码引用起来麻烦啊还是要引用1000来个

7楼

jinzhe 发表于：2015/6/9 10:37:28

这个倒是可以用自定义数据的横向统计，

把所有的结果做横向统计的求和，在用selfdata来获取最终数值

使用方法参考上面的链接

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