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标题：一种排除参数孤岛的通用办法
1楼
芝麻开门 发表于：2015/3/24 14:27:03参数孤岛是策略的大忌，如何避免，过去一直好办法，现在，请看我的简明对策！
给你策略中的敏感参数，加上一个±20%（也可以是50%或更高）的随机因子，然后回测若干次，如果还是能保持正向收益，那么恭喜你，你的策略比较稳健，没有策略孤岛。
跑实盘之前，如果没有通过这样的测试，难以想象。
具体操作办法，稍后奉上。
2楼
jinzhe 发表于：2015/3/24 14:29:31
有好的办法吗？好期待
3楼
芝麻开门 发表于：2015/3/24 14:46:25比如，某条均线ma(c,ttt)是策略的敏感点，那么如下操作，就可以测试ttt的稳健程度
ma(c,ttt/(1+A)*(1+rand(A*20)/10));
其中A的取值在0-1之间,越大，随机强度越大。
4楼
netfox 发表于：2015/3/25 8:57:58哇哦，和我做滑价生存算法类似。 确实只要能扛过去基本无碍。
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