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标题：突破前2个周期的最高价怎么表示
1楼
miluse 发表于：2011/8/24 10:34:42

请教下

突破前2个周期的最高价，在前2个周期的最高价+1，使用STOP

这个该如何表示

[此贴子已经被作者于2011-8-24 10:35:05编辑过]
2楼
fly 发表于：2011/8/24 11:19:35

h2 := ref(hhv(h,2),1);

BUY(holding=0 and h>h2, 1, STOP, h2+mindiff);

//如果无多头持仓

//当最新价≥h2+mindiff，买一手单子

//结果：成交价根据行情而定

//相当于-----条件单，当价格突破某个值时，买开仓。

 

CTP平台:除了大连交易所支持停损指令外，其他交易均不支持停损指令，在不支持停损指令的交易所下停损单时金字塔是采用内部监控模式实现，最新价触及停损价位后立即按照市价发出委托单。

3楼
miluse 发表于：2011/8/24 15:46:24

明白了

谢谢啊

4楼
solarhe2006 发表于：2011/8/24 20:31:57
Post By：2011-8-24 11:19:35

h2 := ref(hhv(h,2),1);

BUY(holding=0 and h>h2, 1, STOP, h2+mindiff);

//如果无多头持仓

//当最新价≥h2+mindiff，买一手单子

//结果：成交价根据行情而定

//相当于-----条件单，当价格突破某个值时，买开仓。

 

CTP平台:除了大连交易所支持停损指令外，其他交易均不支持停损指令，在不支持停损指令的交易所下停损单时金字塔是采用内部监控模式实现，最新价触及停损价位后立即按照市价发出委托单。

 

首先赞一下这个STOP单例子，其次

建议对金字塔的几个下单命令做一专题，与IB的指令单做一对比。

5楼
fly 发表于：2011/8/25 9:09:30

首先赞一下这个STOP单例子，其次

建议对金字塔的几个下单命令做一专题

 

4楼的,可以参考<金字塔程式化交易设计指南--高级篇>的5.2节,里面有示例

        结合 http://www.weistock.com/bbs/dispbbs.asp?boardid=2&Id=49此帖的问题35,效果更佳

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