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标题：序列模式和逐k模式信号不一样呀
1楼
hksl1023 发表于：2015/3/9 19:41:28
我的一个序列模型修改逐k模型信号怎么不一样了呢 请版主帮看看
T2:=TIME>=ttt;


tt:=time0-timetot0(dynainfo(207));
tq:=((islastbar and tt<=5) or not(islastbar));

kd:=CROSS(R,M) and c>w  and t1 ;
kk:=CROSS(M，R) and c<w  and t1 ;
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pd:=CROSS(M,R) or cross(w,o)   or t2;
pk:=CROSS(R,M) or cross(o,w) or t2;



ENTERLONG:kd,TFILTER;
EXITLONG:pd,TFILTER;
ENTERSHORT:kk,TFILTER;
EXITSHORT:pk,TFILTER;


以下我写的逐k模式 

T2:=TIME>=ttt;


tt:=time0-timetot0(dynainfo(207));
tq:=((islastbar and tt<=5) or not(islastbar));

kd:=ref(CROSS(R,M) and c>w,1)  and t1 and tq;
kk:=ref(CROSS(M,R) and c<w,1)  and t1 and tq;
pd:=ref(CROSS(M,R),1) or cross(w,o)   or t2;
pk:=ref(CROSS(R,M),1) or cross(o,w) or t2;


if pk then BEGIN
sellshort(holding<0,0,market);
end 
if kd then begin
buy(holding=0,1,market);
end
if pd then BEGIN
sell(holding>0,0,market);
end
if kk then begin
buyshort(holding=0,1,market);
end

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2楼
hksl1023 发表于：2015/3/9 21:30:58
哪位版主帮我看看上面的问题呗
3楼
jinzhe 发表于：2015/3/10 8:53:25
图表公式只能是逐k线模式下使用，序列是不对的
4楼
Hksl1023 发表于：2015/3/10 20:03:17
那请版主帮我做一个开平仓语句， 开多仓：CROSS(R,M) and c>w次周期市价开仓 开空仓：CROSS(M,R) and c
5楼
hksl1023 发表于：2015/3/10 21:29:44
那请版主帮我做一个开平仓语句， 
开多仓：CROSS(R,M) and c>w次周期市价开仓 
开空仓：CROSS(M,R) and c<W次周期市价开仓
平多仓：CROSS(M,R)  次周期市价平仓 或者CROSS(W,O)出信号立即市价平仓
平空仓：CROSS(R,M) 次周期市价平仓 或者CROSS(O,W)出信号立即市价平仓
6楼
jinzhe 发表于：2015/3/11 8:51:45

if CROSS(R,M) then begin

     sellshort(1,0,market);

     buy(holding=0,1,market);

end

 

if CROSS(m,r) then begin

     sell(1,0,market);

     buyshort(holding=0,1,market);

end

 

解释一下没有什么次周期市价，下单时只有当前市价下单

7楼
Hksl1023 发表于：2015/3/11 10:35:57
我这里的次周期市价下单指的是走完k线立即下单，那个平仓的cross(o,w)是出信号立即下单，若是能延迟几秒平仓更好
8楼
jinzhe 发表于：2015/3/11 10:40:11

if ref(CROSS(R,M),1) then begin

     sellshort(1,0,market);

     buy(holding=0,1,market);

end

 

if ref(CROSS(m,r),1) then begin

     sell(1,0,market);

     buyshort(holding=0,1,market);

end

 

if cross(w,o) then sell(1,0,marketr);

if cross(o,w) then sellshort(1,0,marketr);

 

需要使用1秒轮询的图表交易模式

 


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