本人闲暇之余做了一个模型 遇到一个问题在逐k模式下
开仓指令用的是
kd:=ref(CROSS(R,M) and c>w ,1)
if kd then begin
buy(holding=0,1,marketr); 想问下交易控制用marketr是否合适 其实我的本意是，CROSS(R,M) and c>w出现信号次周期市价下单
另外一个问题是平仓的问题
pk:=ref(CROSS(R，M),1) or cross(o,w) ;
if pk then BEGIN
sellshort(holding<0,0,marketr); 这里的交易控制语句用marketr是否合适，平仓的本意是CROSS(R，M)出现信号后次周期市价下单，cross(o,w)出信号立即市价下单
合适，市价用marketr或者market都一样，在实际交易中，都是市价下单，区别就是两者在测评中的价位不一样，market测评中按照次周期开盘价算，marketr在测评中按照本周期收盘价计算